PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с JAKVX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, VMNFX returned 20.10% vs 19.46% for JAKVX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у JAKVX с доходностью 9.51%.

VMNFX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.92%
С начала года
13.60%
6 месяцев
14.42%
1 год
20.10%
3 года*
13.67%
5 лет*
13.74%
10 лет*
5.16%

JAKVX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.60%
С начала года
9.51%
6 месяцев
9.51%
1 год
19.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и JAKVX

2026 (YTD)2025
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		13.60%9.15%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		9.51%17.29%

Correlation

The correlation between VMNFX and JAKVX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VIMAX
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с ORRJAKVX с QLEIXJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с JAKRX

Доходность на риск

VMNFX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMNFXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.52

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.97
3.53

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.38

3.82

+0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.26

12.35

-0.09

VMNFX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAKVX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и JAKVX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-5.16%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-5.16%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-3.98%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-0.87%

-7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.59%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и JAKVX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 2.28%, в то время как у John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.83%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.78%

6.35%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.84%

7.81%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.22%

7.56%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.41%

7.56%

-1.15%

Сравнение комиссий VMNFX и JAKVX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и JAKVX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, что меньше доходности JAKVX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.74%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.09%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and JAKVX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKVX has higher volatility (2.83%) compared to VMNFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs JAKVX's -5.16%.

VMNFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор