PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMNFX с JAKVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMNFX с JAKVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMNFX (Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares) and JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) are both Long-Short funds. Over the past year, VMNFX returned 18.35% vs 26.35% for JAKVX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. VMNFX charges 1.31%/yr vs 1.54%/yr for JAKVX.

Доходность

Сравнение доходности VMNFX и JAKVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMNFX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у JAKVX с доходностью 12.93%.

VMNFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
12.03%
6 месяцев
14.75%
1 год
18.35%
3 года*
13.20%
5 лет*
12.98%
10 лет*
5.00%

JAKVX

1 день
-0.49%
1 месяц
1.00%
С начала года
12.93%
6 месяцев
13.88%
1 год
26.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMNFX и JAKVX

2026 (YTD)2025
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		12.03%9.23%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		12.93%17.29%

Correlation

The correlation between VMNFX and JAKVX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Часто сравнивают с VMNFX:
VMNFX с BDMIXVMNFX с VMNIXVMNFX с VMVFXVMNFX с VIPIXVMNFX с SPYVMNFX с QAMNXVMNFX с VOO
Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с QLEIXJAKVX с ORRJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с ALLW

Доходность на риск

VMNFX vs. JAKVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMNFX
Ранг доходности на риск VMNFX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMNFX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMNFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMNFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMNFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMNFX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMNFX c JAKVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMNFXJAKVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
3.61

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
5.13

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.72

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

5.22

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

18.35

-7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMNFX vs. JAKVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMNFX на текущий момент составляет 2.33, что ниже коэффициента Шарпа JAKVX равного 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMNFX и JAKVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMNFXJAKVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

3.61

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

4.00

-3.66

Просадки

Сравнение просадок VMNFX и JAKVX

Максимальная просадка VMNFX за все время составила -26.42%, что больше максимальной просадки JAKVX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMNFX и JAKVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMNFXJAKVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.42%

-5.16%

-21.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.65%

-5.16%

+0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.71%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-0.80%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.47%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMNFX и JAKVX

Текущая волатильность для Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares (VMNFX) составляет 1.97%, в то время как у John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что VMNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JAKVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMNFXJAKVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

2.50%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.75%

5.91%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.79%

7.48%

+0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

7.33%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

7.33%

-0.94%

Сравнение комиссий VMNFX и JAKVX

VMNFX берет комиссию в 1.31%, что меньше комиссии JAKVX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMNFX и JAKVX

Дивидендная доходность VMNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности JAKVX в 7.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.50%8.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMNFX
Vanguard Market Neutral Fund Investor Shares		3.13%3.53%5.61%5.09%0.75%0.16%0.81%3.16%0.94%1.07%0.38%0.02%

Часто задаваемые вопросы

VMNFX and JAKVX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JAKVX has higher volatility (2.50%) compared to VMNFX (1.97%). In terms of maximum drawdown, VMNFX dropped -26.42% vs JAKVX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMNFX и JAKVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор