PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JAKVX с JAKRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JAKVX с JAKRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and JAKRX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A) are both Long-Short funds from John Hancock. Both are actively managed. Over the past year, JAKVX returned 26.79% vs 26.30% for JAKRX. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.91%/yr for JAKRX.

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и JAKRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JAKVX показывает доходность 14.05%, а JAKRX немного ниже – 13.86%.

JAKVX

1 день
0.99%
1 месяц
1.61%
С начала года
14.05%
6 месяцев
15.01%
1 год
26.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAKRX

1 день
0.94%
1 месяц
1.55%
С начала года
13.86%
6 месяцев
14.75%
1 год
26.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и JAKRX

2026 (YTD)2025
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		14.05%17.29%
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		13.86%17.04%

Correlation

The correlation between JAKVX and JAKRX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

1.00

The correlation between JAKVX and JAKRX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A

Часто сравнивают с JAKVX:
JAKVX с HECAJAKVX с HFMFJAKVX с QLEIXJAKVX с ORRJAKVX с HEFTJAKVX с RLSIXJAKVX с ALLW
Часто сравнивают с JAKRX:
JAKRX с SPEDXJAKRX с PWLIXJAKRX с VMNIXJAKRX с SNOIXJAKRX с WTLSJAKRX с JIBCXJAKRX с QLEIX

Доходность на риск

JAKVX vs. JAKRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
JAKRX
Ранг доходности на риск JAKRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKRX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKRX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKRX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKRX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c JAKRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JAKVXJAKRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.68
3.66

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.26
5.24

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.74

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.37

5.29

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.87

18.62

+0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JAKVX vs. JAKRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JAKVX на текущий момент составляет 3.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAKRX равному 3.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JAKVX и JAKRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JAKVXJAKRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.68

3.66

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.12

4.08

+0.04

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и JAKRX

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, примерно равная максимальной просадке JAKRX в -5.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и JAKRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JAKVXJAKRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-5.16%

0.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-5.16%

0.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-0.79%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.46%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и JAKRX

John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A (JAKRX) имеют волатильность 2.66% и 2.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JAKVXJAKRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.55%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

5.92%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.53%

7.47%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.36%

7.32%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.36%

7.32%

+0.04%

Сравнение комиссий JAKVX и JAKRX

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что меньше комиссии JAKRX в 1.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и JAKRX

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.43%, что больше доходности JAKRX в 7.12%

ПозицияTTM2025
JAKRX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class A		7.12%8.10%
JAKVX
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6		7.43%8.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, JAKVX and JAKRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JAKVX has higher volatility (2.66%) compared to JAKRX (2.55%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs JAKRX's -5.16%.

JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs 3.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и JAKRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор