Сравнение JAKVX с HECA
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 12.93%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью 0.54%.
JAKVX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 12.93% | 8.41% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 0.54% | 12.83% |
Correlation
The correlation between JAKVX and HECA is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. HECA — Ранг доходности на риск
JAKVX
HECA
Сравнение JAKVX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JAKVX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.00 | 1.18 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HECA
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HECA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -11.81% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -9.80% | +9.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -3.18% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.48% | 12.41% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.41% | -5.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 12.41% | -5.08% |
Сравнение комиссий JAKVX и HECA
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HECA
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности HECA в 2.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.01% | 2.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.50% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and HECA have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор