PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение JAKVX с HECA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности JAKVX и HECA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JAKVX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.37%.


JAKVX

1 день
-0.62%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
19.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HECA

1 день
0.59%
1 месяц
-1.02%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.15%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JAKVX и HECA


Correlation

The correlation between JAKVX and HECA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г.

0.54

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6

Hedgeye Capital Allocation ETF

Доходность на риск

JAKVX vs. HECA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

JAKVX
Ранг доходности на риск JAKVX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAKVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAKVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAKVX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAKVX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

HECA

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JAKVX c HECA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


JAKVXHECADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

JAKVX vs. HECA - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JAKVX и HECA

Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HECA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


JAKVXHECAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.16%

-12.82%

+7.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.25%

-11.52%

+7.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.86%

-3.64%

+2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности JAKVX и HECA


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


JAKVXHECAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

12.57%

-4.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.57%

12.57%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

12.57%

-5.00%

Сравнение комиссий JAKVX и HECA

JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов JAKVX и HECA

Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности HECA в 2.05%


Часто задаваемые вопросы


JAKVX and HECA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HECA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор