Сравнение JAKVX с HECA
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. Over the past year, JAKVX returned 20.74% vs 11.00% for HECA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.19%.
JAKVX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 9.40%
- С начала года
- 11.37%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- -5.92%
- С начала года
- -1.19%
- 1 год
- 11.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 11.37% | 8.08% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.19% | 12.83% |
Correlation
The correlation between JAKVX and HECA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between JAKVX and HECA has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. HECA — Ранг доходности на риск
JAKVX
HECA
Сравнение JAKVX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.17 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.02 | 0.86 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.94 | 1.81 | +10.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HECA
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -12.82% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | -12.82% | +7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -11.36% | +9.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -4.08% | +3.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 6.10% | -4.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HECA
John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что JAKVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HECA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.43% | 1.48% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.47% | 8.49% | -2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.93% | 12.44% | -4.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 12.25% | -4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 12.25% | -4.71% |
Сравнение комиссий JAKVX и HECA
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HECA
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности HECA в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.04% | 2.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.61% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and HECA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JAKVX has higher volatility (2.43%) compared to HECA (1.48%). In terms of maximum drawdown, JAKVX dropped -5.16% vs HECA's -12.82%.
JAKVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор