Сравнение JAKVX с HECA
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HECA (Hedgeye Capital Allocation ETF) are both funds - JAKVX is a Long-Short fund actively managed by John Hancock, while HECA is a Global Allocation fund actively managed by Hedgeye. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JAKVX charges 1.54%/yr vs 1.02%/yr for HECA.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HECA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у HECA с доходностью -1.37%.
JAKVX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HECA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и HECA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.20% | 8.08% |
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | -1.37% | 12.83% |
Correlation
The correlation between JAKVX and HECA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. HECA — Ранг доходности на риск
JAKVX
HECA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAKVX c HECA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Capital Allocation ETF (HECA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | HECA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.48 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HECA
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HECA в -12.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HECA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -12.82% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.25% | -11.52% | +7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -3.64% | +2.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HECA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HECA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.80% | 12.57% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.57% | 12.57% | -5.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.57% | 12.57% | -5.00% |
Сравнение комиссий JAKVX и HECA
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HECA в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HECA
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности HECA в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HECA Hedgeye Capital Allocation ETF | 2.05% | 2.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.76% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and HECA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HECA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор