Сравнение JAKVX с HEFT
JAKVX (John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6) and HEFT (Hedgeye Fourth Turning ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. JAKVX charges 1.54%/yr vs 0.70%/yr for HEFT.
Доходность
Сравнение доходности JAKVX и HEFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, JAKVX показывает доходность 9.51%, что значительно выше, чем у HEFT с доходностью 4.79%.
JAKVX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 9.51%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 19.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HEFT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 4.79%
- 6 месяцев
- 3.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JAKVX и HEFT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 9.51% | 3.35% |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 4.79% | 1.10% |
Correlation
The correlation between JAKVX and HEFT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JAKVX vs. HEFT — Ранг доходности на риск
JAKVX
HEFT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение JAKVX c HEFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 (JAKVX) и Hedgeye Fourth Turning ETF (HEFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| JAKVX | HEFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок JAKVX и HEFT
Максимальная просадка JAKVX за все время составила -5.16%, что меньше максимальной просадки HEFT в -9.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JAKVX и HEFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JAKVX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.16% | -9.17% | +4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.46% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -3.35% | +2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности JAKVX и HEFT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JAKVX | HEFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 13.51% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.56% | 13.51% | -5.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.56% | 13.51% | -5.95% |
Сравнение комиссий JAKVX и HEFT
JAKVX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии HEFT в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JAKVX и HEFT
Дивидендная доходность JAKVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности HEFT в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | 0.02% | 0.02% |
JAKVX John Hancock Disciplined Value Global Long/Short Fund Class R6 | 7.74% | 8.47% |
Часто задаваемые вопросы
JAKVX and HEFT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для JAKVX и HEFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор