Сравнение VMMSX с PZIEX
VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and PZIEX (Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.72%/yr vs 12.71%/yr for PZIEX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMMSX charges 0.84%/yr vs 1.08%/yr for PZIEX.
Доходность
Сравнение доходности VMMSX и PZIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMMSX показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у PZIEX с доходностью 17.08%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 10.72% против 12.71% соответственно.
VMMSX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 5.99%
- С начала года
- 20.95%
- 6 месяцев
- 22.99%
- 1 год
- 48.86%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 10.72%
PZIEX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 17.08%
- 6 месяцев
- 18.53%
- 1 год
- 44.08%
- 3 года*
- 22.80%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам VMMSX и PZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 20.95% | 35.68% | 5.91% | 10.58% | -18.15% | -1.40% | 15.79% | 21.42% | -12.53% | 32.01% |
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 17.08% | 35.49% | 4.54% | 20.73% | -5.67% | 6.65% | 8.43% | 13.57% | -10.23% | 29.98% |
Correlation
The correlation between VMMSX and PZIEX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.75 |
The correlation between VMMSX and PZIEX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMMSX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск
VMMSX
PZIEX
Сравнение VMMSX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMMSX | PZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.66 | 3.53 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.53 | 11.84 | +2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMMSX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 3.03 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.79 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.83 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.63 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок VMMSX и PZIEX
Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и PZIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMMSX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -44.59% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.46% | -12.79% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.37% | -16.40% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.39% | -25.38% | -12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -44.59% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.29% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -9.58% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 3.80% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMMSX и PZIEX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMMSX | PZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 4.49% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 12.72% | +1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 14.89% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 14.74% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 15.37% | +3.01% |
Сравнение комиссий VMMSX и PZIEX
VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMMSX и PZIEX
Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности PZIEX в 4.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZIEX Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class | 4.10% | 4.81% | 7.38% | 5.79% | 2.08% | 2.79% | 1.28% | 6.32% | 1.28% | 1.41% | 0.98% | 2.23% |
VMMSX Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund | 1.92% | 2.32% | 3.33% | 3.05% | 3.71% | 6.80% | 1.04% | 2.04% | 2.53% | 1.54% | 1.44% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
VMMSX and PZIEX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to PZIEX (4.49%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs PZIEX's -44.59%.
PZIEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMMSX и PZIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор