PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с PZIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMMSX с PZIEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX).

VMMSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 2011 г.. PZIEX - это активно управляемый фонд от Pzena. Фонд был запущен 31 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и PZIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMMSX и PZIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		0.57%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.56%35.49%4.54%20.73%-5.67%6.65%8.43%13.57%-10.23%29.98%

Доходность по периодам

С начала года, VMMSX показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у PZIEX с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции VMMSX уступали акциям PZIEX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.43% соответственно.

VMMSX

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.19%
С начала года
0.57%
6 месяцев
5.25%
1 год
29.49%
3 года*
14.96%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.74%

PZIEX

1 день
-1.41%
1 месяц
-11.82%
С начала года
4.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
33.26%
3 года*
18.81%
5 лет*
10.19%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с AVEMVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с PZIEX:
PZIEX с DEMAXPZIEX с FEDTXPZIEX с EMXCPZIEX с FEDAXPZIEX с FEDIXPZIEX с FIQGXPZIEX с FEDDX

Сравнение комиссий VMMSX и PZIEX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии PZIEX в 1.08%.

PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Доходность на риск

VMMSX vs. PZIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PZIEX
Ранг доходности на риск PZIEX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZIEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZIEX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZIEX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c PZIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXPZIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

2.07

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

2.52

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.39

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.40

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.99

9.28

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. PZIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PZIEX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и PZIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXPZIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

2.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.71

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.75

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.57

-0.31

Корреляция

Корреляция между VMMSX и PZIEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и PZIEX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности PZIEX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		2.30%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%
PZIEX
Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class		4.60%4.81%7.38%5.79%2.08%2.79%1.28%6.32%1.28%1.41%0.98%2.23%

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и PZIEX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки PZIEX в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и PZIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMMSXPZIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-44.59%

+5.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-12.73%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-25.38%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-44.59%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.46%

-12.73%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-9.64%

-3.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.29%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и PZIEX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Pzena Emerging Markets Value Fund Institutional Class (PZIEX) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMMSXPZIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.14%

7.69%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.62%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.75%

15.48%

+2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

14.51%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

15.31%

+2.96%