PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMMSX с FEDDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMMSX с FEDDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMMSX (Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund) and FEDDX (Fidelity Emerging Markets Discovery Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, VMMSX returned 10.72%/yr vs 10.95%/yr for FEDDX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VMMSX charges 0.84%/yr vs 1.19%/yr for FEDDX.

Доходность

Сравнение доходности VMMSX и FEDDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMMSX показывает доходность 20.95%, а FEDDX немного ниже – 20.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMMSX имеют среднегодовую доходность 10.72%, а акции FEDDX немного впереди с 10.95%.

VMMSX

1 день
1.46%
1 месяц
5.99%
С начала года
20.95%
6 месяцев
22.99%
1 год
48.86%
3 года*
22.11%
5 лет*
6.94%
10 лет*
10.72%

FEDDX

1 день
0.66%
1 месяц
1.50%
С начала года
20.05%
6 месяцев
22.07%
1 год
40.71%
3 года*
18.98%
5 лет*
8.76%
10 лет*
10.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMMSX и FEDDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		20.95%35.68%5.91%10.58%-18.15%-1.40%15.79%21.42%-12.53%32.01%
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		20.05%31.90%-3.68%20.76%-11.83%6.65%16.96%19.60%-18.90%36.59%

Correlation

The correlation between VMMSX and FEDDX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2011 г.

0.88

The correlation between VMMSX and FEDDX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMMSX и FEDDX

Секторы
VMMSX
FEDDX

Технологии

23.4%
13.1%

Финансовые услуги

20.1%
19.2%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.2%

Промышленность

7.2%
24.7%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.1%

Сырьевые материалы

6.1%
6.3%

Энергетика

5.5%
3.6%

Потребительский защитный сектор

5.2%
9.5%

Коммунальные услуги

2.1%
1.1%

Недвижимость

1.9%
2.9%

Здравоохранение

1.2%
6.4%

Технологии

VMMSX
23.4%
FEDDX
13.1%

Финансовые услуги

VMMSX
20.1%
FEDDX
19.2%

Потребительский циклический сектор

VMMSX
13.3%
FEDDX
11.2%

Промышленность

VMMSX
7.2%
FEDDX
24.7%

Коммуникационные услуги

VMMSX
6.6%
FEDDX
2.1%

Сырьевые материалы

VMMSX
6.1%
FEDDX
6.3%

Энергетика

VMMSX
5.5%
FEDDX
3.6%

Потребительский защитный сектор

VMMSX
5.2%
FEDDX
9.5%

Коммунальные услуги

VMMSX
2.1%
FEDDX
1.1%

Недвижимость

VMMSX
1.9%
FEDDX
2.9%

Здравоохранение

VMMSX
1.2%
FEDDX
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund

Fidelity Emerging Markets Discovery Fund

Часто сравнивают с VMMSX:
VMMSX с VEMIXVMMSX с AVEMVMMSX с FEMKXVMMSX с VAIGXVMMSX с GSYVMMSX с VTSAXVMMSX с XEMD.DE
Часто сравнивают с FEDDX:
FEDDX с FEMKXFEDDX с EEMFEDDX с FITLXFEDDX с HAWXFEDDX с GQGPXFEDDX с FCPVXFEDDX с ECOW

Доходность на риск

VMMSX vs. FEDDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMMSX
Ранг доходности на риск VMMSX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMMSX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMMSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMMSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMMSX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FEDDX
Ранг доходности на риск FEDDX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMMSX c FEDDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMMSXFEDDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
3.13

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.02

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.58

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

4.33

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

16.61

-2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMMSX vs. FEDDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMMSX на текущий момент составляет 2.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDDX равному 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMMSX и FEDDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMMSXFEDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

3.13

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.58

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VMMSX и FEDDX

Максимальная просадка VMMSX за все время составила -39.28%, что меньше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMMSX и FEDDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMMSXFEDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.28%

-42.95%

+3.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.46%

-9.54%

-3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.37%

-17.29%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.39%

-27.45%

-9.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-42.95%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.16%

+1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.41%

-8.77%

-4.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.48%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности VMMSX и FEDDX

Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund (VMMSX) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что VMMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMMSXFEDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

4.39%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

10.65%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.63%

13.20%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

14.11%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

15.74%

+2.64%

Сравнение комиссий VMMSX и FEDDX

VMMSX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMMSX и FEDDX

Дивидендная доходность VMMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности FEDDX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEDDX
Fidelity Emerging Markets Discovery Fund		3.87%4.65%3.99%2.05%1.69%11.90%0.59%1.05%1.88%1.50%1.36%0.81%
VMMSX
Vanguard Emerging Markets Select Stock Fund		1.92%2.32%3.33%3.05%3.71%6.80%1.04%2.04%2.53%1.54%1.44%1.87%

Часто задаваемые вопросы

VMMSX and FEDDX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMMSX has higher volatility (6.08%) compared to FEDDX (4.39%). In terms of maximum drawdown, VMMSX dropped -39.28% vs FEDDX's -42.95%.

FEDDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMMSX и FEDDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор