PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMLUX с FFXSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMLUX с FFXSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMLUX (Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares) and FFXSX (Fidelity Limited Term Government Fund) are both mutual funds - VMLUX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while FFXSX is a Government Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, VMLUX returned 2.15%/yr vs 1.27%/yr for FFXSX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VMLUX charges 0.09%/yr vs 0.45%/yr for FFXSX.

Доходность

Сравнение доходности VMLUX и FFXSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMLUX показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FFXSX с доходностью 0.33%. За последние 10 лет акции VMLUX превзошли акции FFXSX по среднегодовой доходности: 2.15% против 1.27% соответственно.

VMLUX

1 день
0.09%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.41%
1 год
4.44%
3 года*
4.34%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.15%

FFXSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.52%
3 года*
3.77%
5 лет*
1.02%
10 лет*
1.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMLUX и FFXSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		1.05%5.50%3.25%4.29%-2.90%0.23%3.38%4.21%1.64%2.13%
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		0.33%5.65%2.61%4.13%-6.37%-1.54%3.86%3.77%1.16%0.56%

Correlation

The correlation between VMLUX and FFXSX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.43

The correlation between VMLUX and FFXSX has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares

Fidelity Limited Term Government Fund

Часто сравнивают с VMLUX:
VMLUX с VWIUXVMLUX с VWSUXVMLUX с VTEBVMLUX с VWALXVMLUX с JMSTVMLUX с VTEAXVMLUX с VMATX
Часто сравнивают с FFXSX:
FFXSX с BNDXFFXSX с FBGRXFFXSX с FIWGXFFXSX с FHQFXFFXSX с JPSTFFXSX с FSPSXFFXSX с FBLTX

Доходность на риск

VMLUX vs. FFXSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMLUX
Ранг доходности на риск VMLUX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMLUX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMLUX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMLUX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMLUX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMLUX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FFXSX
Ранг доходности на риск FFXSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFXSX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFXSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFXSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFXSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFXSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMLUX c FFXSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) и Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMLUXFFXSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.96
1.65

+1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.48
2.72

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.98

1.34

+0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.40

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

7.71

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMLUX vs. FFXSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMLUX на текущий момент составляет 2.96, что выше коэффициента Шарпа FFXSX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMLUX и FFXSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMLUXFFXSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.96

1.65

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.34

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.52

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.48

1.56

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VMLUX и FFXSX

Максимальная просадка VMLUX за все время составила -6.41%, что меньше максимальной просадки FFXSX в -9.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLUX и FFXSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMLUXFFXSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.41%

-9.78%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.53%

-1.43%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.02%

-1.62%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.60%

-9.20%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.41%

-9.78%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.58%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.54%

-0.88%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMLUX и FFXSX

Текущая волатильность для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VMLUX) составляет 0.46%, в то время как у Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что VMLUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFXSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMLUXFFXSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.69%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

1.49%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51%

2.08%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.87%

3.04%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.44%

-0.51%

Сравнение комиссий VMLUX и FFXSX

VMLUX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FFXSX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMLUX и FFXSX

Дивидендная доходность VMLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности FFXSX в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		3.37%3.30%2.47%2.21%0.72%0.42%1.23%1.88%1.35%1.18%1.20%0.85%
VMLUX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares		3.16%3.85%3.38%2.39%1.64%1.04%1.70%2.10%1.89%1.65%1.62%1.58%

Часто задаваемые вопросы

VMLUX and FFXSX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFXSX has higher volatility (0.69%) compared to VMLUX (0.46%). In terms of maximum drawdown, VMLUX dropped -6.41% vs FFXSX's -9.78%.

VMLUX currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMLUX и FFXSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор