PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFXSX с FIWGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFXSX с FIWGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFXSX (Fidelity Limited Term Government Fund) and FIWGX (Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund) are both mutual funds - FFXSX is a Government Bonds fund managed by Fidelity, while FIWGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFXSX returned 0.98%/yr vs 0.30%/yr for FIWGX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFXSX charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for FIWGX.

Доходность

Сравнение доходности FFXSX и FIWGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFXSX показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у FIWGX с доходностью -0.05%.

FFXSX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.20%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.98%
10 лет*
1.26%

FIWGX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.06%
1 год
4.16%
3 года*
4.28%
5 лет*
0.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFXSX и FIWGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		0.22%5.65%2.61%4.13%-6.37%-1.54%3.86%3.77%1.52%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		-0.05%6.90%2.14%6.51%-13.71%-0.37%10.21%9.39%1.28%

Correlation

The correlation between FFXSX and FIWGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between FFXSX and FIWGX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Government Fund

Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund

Часто сравнивают с FFXSX:
FFXSX с BNDXFFXSX с FBGRXFFXSX с FHQFXFFXSX с VMLUXFFXSX с JPSTFFXSX с FSPSXFFXSX с FBLTX
Часто сравнивают с FIWGX:
FIWGX с FCTDXFIWGX с FSRIXFIWGX с VCITFIWGX с FUAMXFIWGX с FBNDFIWGX с BNDFIWGX с SPY

Доходность на риск

FFXSX vs. FIWGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFXSX
Ранг доходности на риск FFXSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFXSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFXSX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFXSX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFXSX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFXSX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
FIWGX
Ранг доходности на риск FIWGX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIWGX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIWGX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIWGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIWGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIWGX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFXSX c FIWGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFXSXFIWGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.36

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.05

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.23

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

6.60

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFXSX vs. FIWGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFXSX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIWGX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFXSX и FIWGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFXSXFIWGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.36

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.05

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

0.49

+1.06

Просадки

Сравнение просадок FFXSX и FIWGX

Максимальная просадка FFXSX за все время составила -9.78%, что меньше максимальной просадки FIWGX в -18.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFXSX и FIWGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFXSXFIWGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-18.42%

+8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-2.52%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-6.24%

+4.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.20%

-18.42%

+9.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-1.22%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-5.03%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.12%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FFXSX и FIWGX

Текущая волатильность для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) составляет 0.67%, в то время как у Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund (FIWGX) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что FFXSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIWGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFXSXFIWGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.50%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.83%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

4.14%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.04%

6.10%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.44%

5.51%

-3.07%

Сравнение комиссий FFXSX и FIWGX

FFXSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FIWGX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFXSX и FIWGX

Дивидендная доходность FFXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности FIWGX в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		3.37%3.30%2.47%2.21%0.72%0.42%1.23%1.88%1.35%1.18%1.20%0.85%
FIWGX
Strategic Advisers Fidelity Core Income Fund		3.44%3.68%4.36%3.79%2.24%1.77%6.83%4.30%0.57%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFXSX and FIWGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIWGX has higher volatility (1.50%) compared to FFXSX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FFXSX dropped -9.78% vs FIWGX's -18.42%.

FFXSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFXSX и FIWGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор