PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFXSX с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFXSX с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

FFXSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FFXSX и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFXSX и JPST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		-0.11%5.65%3.11%4.13%-6.37%-1.54%3.86%3.77%1.16%-0.23%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%1.14%0.11%2.18%3.34%2.23%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, FFXSX показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.

FFXSX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-0.11%
6 месяцев
0.81%
1 год
3.40%
3 года*
3.62%
5 лет*
1.07%
10 лет*
1.29%

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Limited Term Government Fund

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с FFXSX:
FFXSX с BNDXFFXSX с FBGRXFFXSX с FIWGXFFXSX с FHQFXFFXSX с VMLUXFFXSX с FSPSXFFXSX с FBLTX
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий FFXSX и JPST

FFXSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

FFXSX vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFXSX
Ранг доходности на риск FFXSX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFXSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFXSX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFXSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFXSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFXSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFXSX c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFXSXJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

7.23

-5.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.40

13.86

-11.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

3.40

-2.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.65

14.88

-12.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.97

94.20

-85.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFXSX vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFXSX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа JPST равного 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFXSX и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFXSXJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

7.23

-5.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

6.16

-5.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.56

3.16

-1.59

Корреляция

Корреляция между FFXSX и JPST составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFXSX и JPST

Дивидендная доходность FFXSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности JPST в 4.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFXSX
Fidelity Limited Term Government Fund		3.04%3.30%2.96%2.21%0.72%0.42%1.23%1.88%1.35%1.18%1.20%0.85%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFXSX и JPST

Максимальная просадка FFXSX за все время составила -9.78%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFXSX и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

FFXSXJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.78%

-3.28%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.43%

-0.30%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.20%

-0.79%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

0.00%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.08%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.05%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FFXSX и JPST

Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что FFXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFXSXJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.22%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.39%

0.35%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

0.61%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.02%

0.57%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.43%

0.94%

+1.49%