Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Limited Term Government Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) показал доход в -0.22% с начала года и 3.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FFXSX составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 нояб. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 17.0 лет.

Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -2.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении FFXSX закрывался с повышением в 33% случаев. Лучший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 4 апр. 1994 г. с доходностью -1.2%.

Fidelity Limited Term Government Fund: годовая альфа составляет 4.27%, бета — -0.01, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 11.11.1986.

• Этот фонд участвовал в 9.09% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -10.33%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета -0.01 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.01 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FFXSX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FFXSX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Limited Term Government Fund (FFXSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fidelity Limited Term Government Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.30 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Limited Term Government Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fidelity Limited Term Government Fund показал максимальную просадку в 9.78%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 590 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Limited Term Government Fund составляет 1.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.