Сравнение VMLTX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
VMLTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 авг. 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMLTX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMLTX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | -0.04% | 5.39% | 3.14% | 4.19% | -2.98% | 0.83% | 3.30% | 4.11% | 1.56% | 2.02% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.32% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, VMLTX показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.
VMLTX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 3.71%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- 2.04%
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.01%
- 5 лет*
- 1.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMLTX и USMTX
VMLTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMLTX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
VMLTX
USMTX
Сравнение VMLTX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMLTX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.75 | 3.86 | -2.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 6.92 | -4.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 3.29 | -1.74 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 6.97 | -4.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.71 | 36.30 | -26.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 3.86 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 2.60 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.92 | 2.09 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между VMLTX и USMTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMLTX и USMTX
Дивидендная доходность VMLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMLTX Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.06% | 3.75% | 3.27% | 2.30% | 1.56% | 1.64% | 1.62% | 2.01% | 1.81% | 1.55% | 1.52% | 1.50% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMLTX и USMTX
Максимальная просадка VMLTX за все время составила -6.41%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMLTX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.41% | -1.98% | -4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -0.40% | -1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.69% | -1.92% | -3.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -0.30% | -1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.48% | -0.19% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 0.08% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMLTX и USMTX
Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VMLTX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что VMLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMLTX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.22% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 0.40% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32% | 0.70% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.84% | 0.72% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 0.75% | +1.17% |