PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMIDX с TARKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIDX с TARKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Tarkio Fund (TARKX).

VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VMIDX и TARKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Tarkio Fund (TARKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMIDX и TARKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		2.28%-7.10%13.57%15.73%-13.10%24.39%13.83%25.59%-17.06%15.94%
TARKX
Tarkio Fund		3.13%30.18%21.72%26.33%-30.39%24.41%27.00%29.54%-23.30%29.04%

Доходность по периодам

С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 7.94% против 13.42% соответственно.

VMIDX

1 день
2.86%
1 месяц
-6.39%
С начала года
2.28%
6 месяцев
3.52%
1 год
15.99%
3 года*
6.45%
5 лет*
3.23%
10 лет*
7.94%

TARKX

1 день
5.32%
1 месяц
-11.53%
С начала года
3.13%
6 месяцев
11.85%
1 год
48.87%
3 года*
21.76%
5 лет*
7.94%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Tarkio Fund

Часто сравнивают с VMIDX:
VMIDX с IUIT.LVMIDX с VCULXVMIDX с QCGDXVMIDX с VCIEXVMIDX с BIGTXVMIDX с VCNIXVMIDX с AVEMX
Часто сравнивают с TARKX:
TARKX с ETSYTARKX с AAPLTARKX с COSTTARKX с QCGDXTARKX с JACNXTARKX с TSMDXTARKX с FITIX

Сравнение комиссий VMIDX и TARKX

VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.

TARKX
Tarkio Fund
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

VMIDX vs. TARKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIDX
Ранг доходности на риск VMIDX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIDX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIDX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIDX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
TARKX
Ранг доходности на риск TARKX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TARKX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TARKX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TARKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TARKX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TARKX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMIDX c TARKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMIDXTARKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.55

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.13

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.82

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.48

9.30

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMIDX vs. TARKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMIDX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа TARKX равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIDX и TARKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMIDXTARKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.01

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.03

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.04

+0.13

Корреляция

Корреляция между VMIDX и TARKX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIDX и TARKX

Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности TARKX в 5.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMIDX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund		13.92%0.00%5.05%13.91%10.75%3.62%8.68%11.05%1.31%9.01%0.00%0.00%
TARKX
Tarkio Fund		5.34%5.50%1.51%2.98%10.62%1.40%0.50%5.21%3.34%1.70%0.47%0.36%

Просадки

Сравнение просадок VMIDX и TARKX

Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и TARKX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMIDXTARKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.05%

-95.09%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.18%

-17.33%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.16%

-95.09%

+60.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.76%

-95.09%

+53.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.40%

-91.33%

+78.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-17.02%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

5.25%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VMIDX и TARKX

Текущая волатильность для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) составляет 6.26%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VMIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMIDXTARKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.90%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.66%

21.91%

-10.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.98%

32.25%

-11.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

600.49%

-579.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

424.90%

-403.11%