Сравнение VMIDX с KMVAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX).
VMIDX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 окт. 1991 г.. KMVAX управляется Kirr Marbach Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности VMIDX и KMVAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMIDX и KMVAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 2.28% | -7.10% | 13.57% | 15.73% | -13.10% | 24.39% | 13.83% | 25.59% | -17.06% | 15.94% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 1.97% | 14.44% | 27.82% | 20.42% | -16.01% | 28.83% | 2.96% | 27.03% | -19.72% | 16.12% |
Доходность по периодам
С начала года, VMIDX показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у KMVAX с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции VMIDX уступали акциям KMVAX по среднегодовой доходности: 7.94% против 10.26% соответственно.
VMIDX
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.52%
- 1 год
- 15.99%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- 7.94%
KMVAX
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 1.97%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 10.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMIDX и KMVAX
VMIDX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии KMVAX в 1.45%.
Доходность на риск
VMIDX vs. KMVAX — Ранг доходности на риск
VMIDX
KMVAX
Сравнение VMIDX c KMVAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMIDX | KMVAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.79 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.17 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 6.23 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMIDX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.63 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.51 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.40 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VMIDX и KMVAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMIDX и KMVAX
Дивидендная доходность VMIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.92%, что больше доходности KMVAX в 5.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMIDX VALIC Company I Mid Cap Index Fund | 13.92% | 0.00% | 5.05% | 13.91% | 10.75% | 3.62% | 8.68% | 11.05% | 1.31% | 9.01% | 0.00% | 0.00% |
KMVAX Kirr Marbach Partners Value Fund | 5.19% | 5.30% | 7.58% | 3.35% | 3.57% | 3.72% | 1.35% | 2.11% | 9.38% | 6.87% | 5.64% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VMIDX и KMVAX
Максимальная просадка VMIDX за все время составила -67.05%, примерно равная максимальной просадке KMVAX в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIDX и KMVAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMIDX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.05% | -65.81% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.18% | -11.33% | -2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.16% | -24.84% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.76% | -45.41% | +3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.40% | -6.82% | -5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -10.04% | -6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 3.95% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMIDX и KMVAX
VALIC Company I Mid Cap Index Fund (VMIDX) и Kirr Marbach Partners Value Fund (KMVAX) имеют волатильность 6.26% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMIDX | KMVAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 6.55% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 12.31% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.98% | 20.21% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.30% | +2.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 20.10% | +1.69% |