PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с VTRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с VTRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and VTRIX (Vanguard International Value Fund) are both mutual funds - VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VTRIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMGRX returned 10.25%/yr vs 9.48%/yr for VTRIX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.36%/yr for VTRIX.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и VTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VTRIX с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции VMGRX превзошли акции VTRIX по среднегодовой доходности: 10.25% против 9.48% соответственно.

VMGRX

1 день
0.12%
1 месяц
7.12%
С начала года
4.14%
6 месяцев
5.47%
1 год
11.44%
3 года*
14.12%
5 лет*
4.46%
10 лет*
10.25%

VTRIX

1 день
0.55%
1 месяц
6.52%
С начала года
14.92%
6 месяцев
17.43%
1 год
33.00%
3 года*
16.81%
5 лет*
7.98%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и VTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		4.14%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		14.92%29.87%0.86%16.13%-11.67%7.93%8.96%20.39%-14.52%27.98%

Correlation

The correlation between VMGRX and VTRIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1998 г.

0.65

The correlation between VMGRX and VTRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMGRX и VTRIX

Секторы
VMGRX
VTRIX

Технологии

25.5%
14.7%

Потребительский циклический сектор

22.2%
13.3%

Промышленность

17.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

15.3%
2.6%

Здравоохранение

8.1%
9.0%

Финансовые услуги

4.2%
26.4%

Энергетика

3.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

3.2%
8.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.3%

Недвижимость

1.6%
1.5%

Сырьевые материалы

1.4%
6.3%

Технологии

VMGRX
25.5%
VTRIX
14.7%

Потребительский циклический сектор

VMGRX
22.2%
VTRIX
13.3%

Промышленность

VMGRX
17.9%
VTRIX
13.3%

Коммуникационные услуги

VMGRX
15.3%
VTRIX
2.6%

Здравоохранение

VMGRX
8.1%
VTRIX
9.0%

Финансовые услуги

VMGRX
4.2%
VTRIX
26.4%

Энергетика

VMGRX
3.3%
VTRIX
4.6%

Потребительский защитный сектор

VMGRX
3.2%
VTRIX
8.0%

Коммунальные услуги

VMGRX
2.0%
VTRIX
0.3%

Недвижимость

VMGRX
1.6%
VTRIX
1.5%

Сырьевые материалы

VMGRX
1.4%
VTRIX
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Vanguard International Value Fund

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с QQQ
Часто сравнивают с VTRIX:
VTRIX с VWIGXVTRIX с RERGXVTRIX с EFVVTRIX с VTMGXVTRIX с VINEXVTRIX с DFVIXVTRIX с VIHAX

Доходность на риск

VMGRX vs. VTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VTRIX
Ранг доходности на риск VTRIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTRIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTRIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTRIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTRIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTRIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c VTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXVTRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.67
2.35

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
3.22

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.42

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.85

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

10.58

-8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. VTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа VTRIX равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и VTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXVTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

2.35

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и VTRIX

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VTRIX в -59.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VTRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXVTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-59.39%

-12.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-11.42%

-7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-16.78%

-10.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-28.13%

-11.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-38.26%

-1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.50%

-13.88%

-10.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.10%

3.06%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и VTRIX

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard International Value Fund (VTRIX) имеют волатильность 4.23% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXVTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.18%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

10.90%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

13.87%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.23%

15.84%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

16.56%

+5.75%

Сравнение комиссий VMGRX и VTRIX

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии VTRIX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и VTRIX

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности VTRIX в 15.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.04%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%
VTRIX
Vanguard International Value Fund		15.75%18.10%8.53%2.78%2.75%4.35%1.58%2.96%6.24%1.86%2.29%2.13%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and VTRIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (4.23%) compared to VTRIX (4.18%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs VTRIX's -59.39%.

VTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и VTRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор