Сравнение VMGRX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.45% против 13.69% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и VTI
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
VMGRX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VMGRX
VTI
Сравнение VMGRX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.98 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.52 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.54 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 7.30 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.98 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.61 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.48 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и VTI
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и VTI
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -55.45% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -12.30% | -6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -25.36% | -14.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -35.00% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -5.54% | -10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -8.08% | -16.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 2.60% | +3.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и VTI
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 5.48% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 9.75% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 19.02% | +5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 17.41% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 18.29% | +3.94% |