PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGRX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMGRX с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMGRX (Vanguard Mid-Cap Growth Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - VMGRX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, VMGRX returned 9.98%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VMGRX charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности VMGRX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMGRX показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 9.98% против 18.74% соответственно.

VMGRX

1 день
-2.47%
1 месяц
3.91%
С начала года
1.57%
6 месяцев
2.30%
1 год
8.13%
3 года*
13.17%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.98%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMGRX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		1.57%8.80%17.73%24.15%-30.13%9.21%33.40%32.06%-3.52%21.60%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between VMGRX and SCHG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.90

The correlation between VMGRX and SCHG shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMGRX и SCHG

Секторы
VMGRX
SCHG

Технологии

25.5%
46.3%

Потребительский циклический сектор

22.2%
12.7%

Промышленность

17.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

15.3%
16.0%

Здравоохранение

8.1%
7.7%

Финансовые услуги

4.2%
6.7%

Энергетика

3.3%
0.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
0.4%

Недвижимость

1.6%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.4%

Технологии

VMGRX
25.5%
SCHG
46.3%

Потребительский циклический сектор

VMGRX
22.2%
SCHG
12.7%

Промышленность

VMGRX
17.9%
SCHG
5.8%

Коммуникационные услуги

VMGRX
15.3%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

VMGRX
8.1%
SCHG
7.7%

Финансовые услуги

VMGRX
4.2%
SCHG
6.7%

Энергетика

VMGRX
3.3%
SCHG
0.8%

Потребительский защитный сектор

VMGRX
3.2%
SCHG
1.7%

Коммунальные услуги

VMGRX
2.0%
SCHG
0.4%

Недвижимость

VMGRX
1.6%
SCHG
0.5%

Сырьевые материалы

VMGRX
1.4%
SCHG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VMGRX:
VMGRX с VOOVMGRX с VIGAXVMGRX с VQNPXVMGRX с MPEGXVMGRX с VEIRXVMGRX с VMSGXVMGRX с QQQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

VMGRX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGRX
Ранг доходности на риск VMGRX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGRX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGRX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGRX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGRX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGRX: 66
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGRX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGRXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.60

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
2.18

-1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

1.51

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

5.04

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGRX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGRXSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.60

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.87

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.85

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VMGRX и SCHG

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMGRXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.74%

-34.59%

-37.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.09%

-16.41%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

-23.39%

-3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.71%

-34.59%

-5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.71%

-34.59%

-5.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.44%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.49%

-5.20%

-19.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.11%

4.90%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGRX и SCHG

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMGRXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

3.61%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

11.62%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

15.49%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.25%

22.26%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.32%

21.55%

+0.77%

Сравнение комиссий VMGRX и SCHG

VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGRX и SCHG

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.47%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%
VMGRX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund		17.47%17.74%1.80%0.39%0.26%34.53%6.30%10.43%14.53%3.13%0.67%8.20%

Часто задаваемые вопросы

VMGRX and SCHG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMGRX has higher volatility (5.09%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, VMGRX dropped -71.74% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMGRX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор