Сравнение VMGRX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
VMGRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 дек. 1997 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности VMGRX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGRX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | -12.52% | 8.80% | 17.73% | 24.15% | -30.13% | 9.21% | 33.40% | 32.06% | -3.52% | 21.60% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции VMGRX уступали акциям FSMAX по среднегодовой доходности: 8.45% против 10.91% соответственно.
VMGRX
- 1 день
- 4.07%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- -12.52%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 8.45%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGRX и FSMAX
VMGRX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
VMGRX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
VMGRX
FSMAX
Сравнение VMGRX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGRX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.40 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.39 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 5.70 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.91 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.18 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.42 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VMGRX и FSMAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGRX и FSMAX
Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности FSMAX в 0.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGRX Vanguard Mid-Cap Growth Fund | 20.28% | 17.74% | 1.80% | 0.39% | 0.26% | 34.53% | 6.30% | 10.43% | 14.53% | 3.13% | 0.67% | 8.20% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок VMGRX и FSMAX
Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.74% | -50.55% | -21.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.09% | -14.64% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.71% | -36.31% | -3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.71% | -50.55% | +10.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.80% | -7.18% | -8.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.60% | -12.29% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.60% | 3.57% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGRX и FSMAX
Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGRX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.01% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.22% | 13.51% | +1.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.61% | 23.00% | +1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.23% | 22.36% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.23% | 30.21% | -7.98% |