Сравнение VMGRX с BMY

С начала года, VMGRX показывает доходность -12.52%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 15.79%. За последние 10 лет акции VMGRX превзошли акции BMY по среднегодовой доходности: 8.45% против 2.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMGRX на текущий момент составляет 0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BMY равному 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGRX и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между VMGRX и BMY составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность VMGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности BMY в 4.03%

Максимальная просадка VMGRX за все время составила -71.74%, примерно равная максимальной просадке BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGRX и BMY.

Vanguard Mid-Cap Growth Fund (VMGRX) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что VMGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.