Сравнение VMGMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMGMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMGMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VMGMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.62% против 20.79% соответственно.
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMGMX и KMKAX
VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VMGMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VMGMX
KMKAX
Сравнение VMGMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMGMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 0.60 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.21 | 0.76 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.57 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VMGMX и KMKAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMGMX и KMKAX
Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMGMX и KMKAX
Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.17% | -65.57% | +28.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.95% | -19.64% | +3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.17% | -31.56% | -5.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.17% | -31.56% | -5.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -10.45% | -2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -15.53% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.11% | 10.65% | -5.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMGMX и KMKAX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.47%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMGMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 7.05% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.40% | 17.86% | -5.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 24.60% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.39% | 26.44% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 23.39% | -2.46% |