PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMGMX с EEOFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMGMX с EEOFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX).

VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. EEOFX управляется Pear Tree Funds. Фонд был запущен 1 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности VMGMX и EEOFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMGMX и EEOFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		-7.61%10.69%15.65%23.93%-28.84%20.48%34.45%33.85%-5.61%6.66%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.37%23.55%1.32%-1.53%-27.88%10.83%62.80%25.43%-15.79%3.20%

Доходность по периодам

С начала года, VMGMX показывает доходность -7.61%, что значительно ниже, чем у EEOFX с доходностью 0.37%.

VMGMX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-7.61%
6 месяцев
-12.10%
1 год
5.25%
3 года*
10.47%
5 лет*
4.04%
10 лет*
10.62%

EEOFX

1 день
3.58%
1 месяц
-6.79%
С начала года
0.37%
6 месяцев
-0.31%
1 год
33.61%
3 года*
5.36%
5 лет*
-1.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Essex Environmental Opportunities Fund

Часто сравнивают с VMGMX:
VMGMX с VMVAXVMGMX с VIGAXVMGMX с VOTVMGMX с FDGRXVMGMX с VOOVMGMX с VTIVMGMX с WFMIX
Часто сравнивают с EEOFX:
EEOFX с ERBIXEEOFX с VLEQXEEOFX с AMCGXEEOFX с MGOYXEEOFX с QISIXEEOFX с FMDGXEEOFX с IMIDX

Сравнение комиссий VMGMX и EEOFX

VMGMX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EEOFX в 2.11%.

EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMGMX vs. EEOFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMGMX
Ранг доходности на риск VMGMX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGMX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGMX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EEOFX
Ранг доходности на риск EEOFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEOFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEOFX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEOFX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMGMX c EEOFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) и Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMGMXEEOFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.52

-1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.12

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.39

2.09

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.21

6.79

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMGMX vs. EEOFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMGMX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа EEOFX равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMGMX и EEOFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMGMXEEOFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.52

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.07

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.28

+0.31

Корреляция

Корреляция между VMGMX и EEOFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMGMX и EEOFX

Дивидендная доходность VMGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности EEOFX в 0.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMGMX
Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares		0.71%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.82%
EEOFX
Essex Environmental Opportunities Fund		0.06%0.06%0.00%0.00%0.01%6.63%1.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMGMX и EEOFX

Максимальная просадка VMGMX за все время составила -37.17%, что меньше максимальной просадки EEOFX в -50.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMGMX и EEOFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMGMXEEOFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.17%

-50.17%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.95%

-13.49%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.17%

-50.17%

+13.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-22.58%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-19.83%

+12.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

4.28%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности VMGMX и EEOFX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) составляет 6.47%, в то время как у Essex Environmental Opportunities Fund (EEOFX) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что VMGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEOFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMGMXEEOFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

7.95%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

16.62%

-4.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

23.25%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.39%

24.89%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

24.72%

-3.79%