Сравнение VMFXX с VSMGX
VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and VSMGX (Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund) are both mutual funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while VSMGX is a Allocation--50% to 70% Equity fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VMFXX returned 2.39%/yr vs 7.36%/yr for VSMGX. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.10%/yr for VSMGX.
Доходность
Сравнение доходности VMFXX и VSMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у VSMGX с доходностью 6.62%.
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
VSMGX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение доходности по годам VMFXX и VSMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 4.24% | 1.64% | 4.64% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 6.62% | 16.26% | 15.03% | 15.70% | -16.01% | 4.62% |
Correlation
The correlation between VMFXX and VSMGX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMFXX vs. VSMGX — Ранг доходности на риск
VMFXX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VSMGX
Сравнение VMFXX c VSMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMFXX | VSMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.58 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMFXX и VSMGX
Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки VSMGX в -41.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и VSMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMFXX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -41.13% | +41.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | 0.00% | -6.64% | +6.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | 0.00% | -9.62% | +9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | 0.00% | -22.29% | +22.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.50% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -4.84% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 1.55% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFXX и VSMGX
Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund (VSMGX) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMFXX | VSMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.30% | 3.63% | -3.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.79% | 7.24% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 8.67% | -7.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.26% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.94% | 10.39% | -9.45% |
Сравнение комиссий VMFXX и VSMGX
VMFXX берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии VSMGX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFXX и VSMGX
Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что меньше доходности VSMGX в 4.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSMGX Vanguard LifeStrategy 60/40 Fund | 4.92% | 5.25% | 11.49% | 4.01% | 2.66% | 3.86% | 3.46% | 2.52% | 4.11% | 1.09% | 2.26% | 3.89% |
Часто задаваемые вопросы
VMFXX and VSMGX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VSMGX has higher volatility (3.63%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs VSMGX's -41.13%.
VMFXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMFXX и VSMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор