PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFXX с CPSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFXX с CPSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) and CPSM (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May) are both funds - VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard, while CPSM is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos. Over the past year, VMFXX returned 3.95% vs 5.86% for CPSM. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VMFXX charges 0.11%/yr vs 0.69%/yr for CPSM.

Доходность

Сравнение доходности VMFXX и CPSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFXX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у CPSM с доходностью 2.27%.

VMFXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.82%
1 год
3.95%
3 года*
3.35%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

CPSM

1 день
0.00%
1 месяц
0.53%
С начала года
2.27%
6 месяцев
2.81%
1 год
5.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFXX и CPSM

2026 (YTD)20252024
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		1.50%4.24%1.64%
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		2.27%7.21%6.67%

Correlation

The correlation between VMFXX and CPSM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Federal Money Market Fund

Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May

Часто сравнивают с VMFXX:
VMFXX с VUSXXVMFXX с SPAXXVMFXX с SWVXXVMFXX с SGOVVMFXX с VMRXXVMFXX с BNDVMFXX с SNSXX
Часто сравнивают с CPSM:
CPSM с XXXXCPSM с SPYCPSM с SPYICPSM с PHDGCPSM с ISPYCPSM с VOOCPSM с AOA

Доходность на риск

VMFXX vs. CPSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFXX
CPSM
Ранг доходности на риск CPSM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPSM: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPSM: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPSM: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPSM: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPSM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFXX c CPSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFXXCPSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
3.76

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

6.31

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.83

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

12.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

60.87

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFXX vs. CPSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFXX на текущий момент составляет 3.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPSM равному 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFXX и CPSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFXXCPSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

3.76

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.60

1.54

+1.06

Просадки

Сравнение просадок VMFXX и CPSM

Максимальная просадка VMFXX за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки CPSM в -5.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFXX и CPSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFXXCPSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

0.00%

-5.19%

+5.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

0.00%

-0.45%

+0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

0.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

0.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.06%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-0.20%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

0.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFXX и CPSM

Текущая волатильность для Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) составляет 0.30%, в то время как у Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May (CPSM) волатильность равна 0.32%. Это указывает на то, что VMFXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFXXCPSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.30%

0.32%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.13%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12%

1.56%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.94%

5.09%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.94%

5.09%

-4.15%

Сравнение комиссий VMFXX и CPSM

VMFXX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии CPSM в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFXX и CPSM

Дивидендная доходность VMFXX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, тогда как CPSM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CPSM
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFXX
Vanguard Federal Money Market Fund		3.87%4.14%1.63%4.53%

Часто задаваемые вопросы

VMFXX and CPSM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPSM has higher volatility (0.32%) compared to VMFXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, VMFXX dropped 0.00% vs CPSM's -5.19%.

CPSM currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFXX и CPSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор