PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFVX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMFVX с FIMVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) and FIMVX (Fidelity Mid Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, VMFVX returned 7.70%/yr vs 8.64%/yr for FIMVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VMFVX charges 0.08%/yr vs 0.05%/yr for FIMVX.

Доходность

Сравнение доходности VMFVX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMFVX показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 15.21%.

VMFVX

1 день
1.05%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.39%
6 месяцев
9.65%
1 год
21.23%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.70%
10 лет*
10.55%

FIMVX

1 день
0.95%
1 месяц
3.80%
С начала года
15.21%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.24%
3 года*
17.61%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMFVX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.39%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%8.94%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		15.21%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Correlation

The correlation between VMFVX and FIMVX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г.

0.97

The correlation between VMFVX and FIMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с FXAIXFIMVX с VMVAX

Доходность на риск

VMFVX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFVX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFVXFIMVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.17

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.09

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.18

3.79

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.51

14.28

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFVX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFVX на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа FIMVX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFVX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFVXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.17

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.50

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.51

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VMFVX и FIMVX

Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, примерно равная максимальной просадке FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и FIMVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMFVXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.79%

-43.61%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-7.52%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.46%

-20.40%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.46%

-21.23%

-1.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.48%

-6.43%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.00%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFVX и FIMVX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMFVXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.45%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

9.56%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

13.16%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

17.32%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

21.84%

+0.04%

Сравнение комиссий VMFVX и FIMVX

VMFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFVX и FIMVX

Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности FIMVX в 2.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.15%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.72%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VMFVX and FIMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMFVX has higher volatility (4.02%) compared to FIMVX (3.45%). In terms of maximum drawdown, VMFVX dropped -45.79% vs FIMVX's -43.61%.

FIMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMFVX и FIMVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор