Сравнение VMFVX с AMDVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX).
VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г.. AMDVX управляется American Century. Фонд был запущен 26 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFVX и AMDVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFVX и AMDVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.00% | 7.57% | 10.59% | 16.49% | -7.03% | 30.54% | 3.68% | 26.18% | -11.90% | 12.27% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 2.59% | 9.21% | 8.87% | 6.54% | -0.35% | 23.83% | 1.99% | 29.32% | -12.18% | 11.95% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFVX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у AMDVX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции VMFVX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 10.07% против 9.27% соответственно.
VMFVX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.62%
- 1 год
- 12.45%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 10.07%
AMDVX
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -6.33%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 2.95%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 9.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFVX и AMDVX
VMFVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии AMDVX в 0.63%.
Доходность на риск
VMFVX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск
VMFVX
AMDVX
Сравнение VMFVX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFVX | AMDVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.96 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.44 | 3.56 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFVX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.50 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VMFVX и AMDVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFVX и AMDVX
Дивидендная доходность VMFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности AMDVX в 14.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFVX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares | 1.86% | 1.88% | 1.81% | 1.58% | 2.04% | 1.81% | 2.48% | 1.94% | 2.01% | 1.56% | 1.42% | 1.73% |
AMDVX American Century Mid Cap Value R6 | 14.38% | 14.83% | 9.13% | 5.59% | 15.97% | 16.32% | 2.14% | 1.79% | 15.04% | 9.85% | 4.38% | 11.43% |
Просадки
Сравнение просадок VMFVX и AMDVX
Максимальная просадка VMFVX за все время составила -45.79%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFVX и AMDVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFVX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.79% | -39.21% | -6.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.52% | -10.95% | -3.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.46% | -16.96% | -5.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.79% | -39.21% | -6.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -6.56% | -1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.52% | -4.00% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.94% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFVX и AMDVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что VMFVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFVX | AMDVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 4.16% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 8.67% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.59% | 15.59% | +5.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 14.63% | +4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 17.47% | +4.41% |