PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		3.91%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.58% против 13.73% соответственно.

VMFGX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.81%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.58%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с VTVMFGX с FSMAXVMFGX с VUGVMFGX с VTSAXVMFGX с AOA
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий VMFGX и TGFRX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFGX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.06

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.59

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.93

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

7.48

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.06

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.01

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.02

+0.57

Корреляция

Корреляция между VMFGX и TGFRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и TGFRX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.68%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и TGFRX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFGXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-95.35%

+56.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-16.01%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-95.35%

+66.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-95.35%

+56.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-92.38%

+85.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-31.67%

+25.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

7.24%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и TGFRX

Текущая волатильность для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) составляет 7.88%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFGXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

12.37%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

24.40%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

35.36%

-13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

793.45%

-772.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

561.16%

-540.17%