Сравнение VMFGX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VMFGX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMFGX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 3.91% | 7.43% | 15.86% | 17.42% | -18.99% | 18.83% | 22.61% | 26.20% | -10.39% | 19.87% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.58% против 20.79% соответственно.
VMFGX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 4.99%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- 5.78%
- 10 лет*
- 10.58%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMFGX и KMKAX
VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VMFGX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VMFGX
KMKAX
Сравнение VMFGX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMFGX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.60 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.08 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.41 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.93 | 0.76 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMFGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.31 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.89 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между VMFGX и KMKAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMFGX и KMKAX
Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMFGX Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares | 0.68% | 0.70% | 0.84% | 1.21% | 1.12% | 0.53% | 0.79% | 1.22% | 1.18% | 0.93% | 1.14% | 1.14% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMFGX и KMKAX
Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMFGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -65.57% | +26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -19.64% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.25% | -31.56% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.15% | -31.56% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -10.45% | +3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.76% | -15.53% | +9.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 10.65% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMFGX и KMKAX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMFGX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.88% | 7.05% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 17.86% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.12% | 24.60% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.55% | 26.44% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.99% | 23.39% | -2.40% |