PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMFGX с BFGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMFGX с BFGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).

VMFGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 мар. 2011 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VMFGX и BFGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMFGX и BFGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		3.91%7.43%15.86%17.42%-18.99%18.83%22.61%26.20%-10.39%19.87%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		-4.99%22.26%29.85%27.78%-28.05%19.00%122.92%30.34%4.08%26.58%

Доходность по периодам

С начала года, VMFGX показывает доходность 3.91%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VMFGX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.58% против 20.45% соответственно.

VMFGX

1 день
3.44%
1 месяц
-6.81%
С начала года
3.91%
6 месяцев
4.99%
1 год
20.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
5.78%
10 лет*
10.58%

BFGIX

1 день
2.39%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
6.65%
1 год
25.63%
3 года*
18.96%
5 лет*
10.28%
10 лет*
20.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Baron Focused Growth Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VMFGX:
VMFGX с VSMPXVMFGX с VSPGXVMFGX с VTVMFGX с FSMAXVMFGX с VUGVMFGX с VTSAXVMFGX с AOA
Часто сравнивают с BFGIX:
BFGIX с BPTRXBFGIX с BPTIXBFGIX с AVALXBFGIX с BREFXBFGIX с BMDSXBFGIX с VOOBFGIX с BFGFX

Сравнение комиссий VMFGX и BFGIX

VMFGX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.

BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMFGX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMFGX
Ранг доходности на риск VMFGX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFGX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFGX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFGX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BFGIX
Ранг доходности на риск BFGIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BFGIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BFGIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BFGIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BFGIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BFGIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMFGX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMFGXBFGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.14

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

2.01

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.26

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.31

-0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.93

8.71

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMFGX vs. BFGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMFGX на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BFGIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMFGX и BFGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMFGXBFGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.14

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.77

-0.17

Корреляция

Корреляция между VMFGX и BFGIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMFGX и BFGIX

Дивидендная доходность VMFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMFGX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares		0.68%0.70%0.84%1.21%1.12%0.53%0.79%1.22%1.18%0.93%1.14%1.14%
BFGIX
Baron Focused Growth Fund Institutional Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%11.79%15.01%2.78%1.74%1.05%2.07%5.92%6.01%

Просадки

Сравнение просадок VMFGX и BFGIX

Максимальная просадка VMFGX за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMFGX и BFGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMFGXBFGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-43.62%

+4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-11.96%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.25%

-35.71%

+6.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.15%

-43.62%

+4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.81%

-7.50%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.76%

-7.89%

+2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.18%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VMFGX и BFGIX

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth Index Fund Institutional Shares (VMFGX) имеет более высокую волатильность в 7.88% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VMFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMFGXBFGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.88%

4.98%

+2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

15.80%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.12%

23.05%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

22.58%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

23.96%

-2.97%