Сравнение VMCTX с SWPPX
VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.32%/yr vs 15.59%/yr for SWPPX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VMCTX charges 0.06%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность 7.20%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 8.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VMCTX имеют среднегодовую доходность 16.32%, а акции SWPPX немного отстают с 15.59%.
VMCTX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- 7.20%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 21.84%
- 5 лет*
- 13.55%
- 10 лет*
- 16.32%
SWPPX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- 8.10%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 20.75%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- 15.59%
Сравнение доходности по годам VMCTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 7.20% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 8.10% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between VMCTX and SWPPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г. | 0.99 |
The correlation between VMCTX and SWPPX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMCTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VMCTX
SWPPX
Сравнение VMCTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMCTX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.32 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.51 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 11.20 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и SWPPX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMCTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -55.06% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.87% | -8.89% | -0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -18.74% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -24.51% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -33.80% | +0.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.22% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.07% | -9.93% | +2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.29% | 1.99% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и SWPPX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMCTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.92% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.31% | 9.93% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.08% | 12.57% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 17.04% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 18.24% | +0.06% |
Сравнение комиссий VMCTX и SWPPX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и SWPPX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности SWPPX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.03% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 0.91% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, VMCTX and SWPPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VMCTX has higher volatility (5.17%) compared to SWPPX (4.92%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMCTX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор