Сравнение VMCTX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VMCTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCTX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCTX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | -5.57% | 19.35% | 27.18% | 29.67% | -19.91% | 27.57% | 21.47% | 31.42% | -3.47% | 22.57% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCTX показывает доходность -5.57%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 14.70% против 5.67% соответственно.
VMCTX
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- -5.57%
- 6 месяцев
- -3.05%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 19.63%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 14.70%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCTX и VWINX
VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMCTX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
VMCTX
VWINX
Сравнение VMCTX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCTX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.73 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.73 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.13 | 6.81 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCTX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.82 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.08 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между VMCTX и VWINX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCTX и VWINX
Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCTX Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares | 1.03% | 0.94% | 1.16% | 1.36% | 1.66% | 1.18% | 1.46% | 1.82% | 2.11% | 1.84% | 2.13% | 2.13% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VMCTX и VWINX
Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCTX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.00% | -21.72% | -30.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -5.01% | -7.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.77% | -15.30% | -10.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.96% | -17.43% | -15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.08% | -3.13% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.14% | -2.64% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.27% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCTX и VWINX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCTX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 2.25% | +3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 3.74% | +6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.87% | 6.70% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.34% | 6.96% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 6.90% | +11.35% |