PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCTX с VWINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCTX с VWINX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCTX (Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VMCTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. Over the past 10 years, VMCTX returned 16.37%/yr vs 5.77%/yr for VWINX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMCTX charges 0.06%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.

Доходность

Сравнение доходности VMCTX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCTX показывает доходность 10.79%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции VMCTX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 16.37% против 5.77% соответственно.

VMCTX

1 день
-0.80%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.67%
1 год
29.51%
3 года*
23.86%
5 лет*
14.69%
10 лет*
16.37%

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCTX и VWINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		10.79%19.35%27.18%29.67%-19.91%27.57%21.47%31.42%-3.47%22.57%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%

Correlation

The correlation between VMCTX and VWINX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.73

The correlation between VMCTX and VWINX shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMCTX:
VMCTX с VRGWXVMCTX с VOOVMCTX с VGTVMCTX с VTSAXVMCTX с FGRTXVMCTX с FXAIXVMCTX с VIGAX
Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM

Доходность на риск

VMCTX vs. VWINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCTX
Ранг доходности на риск VMCTX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCTX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCTX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCTX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCTX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCTXVWINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.16

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.12

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.65

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

9.98

+3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCTX vs. VWINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCTX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWINX равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCTX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCTXVWINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.16

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.58

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.84

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.08

-0.49

Просадки

Сравнение просадок VMCTX и VWINX

Максимальная просадка VMCTX за все время составила -52.00%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCTX и VWINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCTXVWINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.00%

-21.72%

-30.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.87%

-4.16%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-6.98%

-12.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.77%

-15.30%

-10.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

-17.43%

-15.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-0.31%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.09%

-2.63%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

1.10%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCTX и VWINX

Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares (VMCTX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что VMCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCTXVWINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.61%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

3.85%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.35%

5.10%

+7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

6.97%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

6.92%

+11.35%

Сравнение комиссий VMCTX и VWINX

VMCTX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWINX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCTX и VWINX

Дивидендная доходность VMCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VWINX в 7.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCTX
Vanguard Mega Cap Index Fund Institutional Shares		0.88%0.94%1.16%1.36%1.66%1.18%1.46%1.82%2.11%1.84%2.13%2.13%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VMCTX and VWINX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMCTX has higher volatility (3.05%) compared to VWINX (1.61%). In terms of maximum drawdown, VMCTX dropped -52.00% vs VWINX's -21.72%.

VMCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCTX и VWINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор