Сравнение VMCPX с TARKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Tarkio Fund (TARKX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. TARKX управляется Clark Fork Trust. Фонд был запущен 28 июн. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и TARKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и TARKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 31.06% | -9.23% | 19.28% |
TARKX Tarkio Fund | 3.13% | 30.18% | 21.72% | 26.33% | -30.39% | 24.41% | 27.00% | 29.54% | -23.30% | 29.04% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TARKX с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции VMCPX уступали акциям TARKX по среднегодовой доходности: 10.68% против 13.42% соответственно.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
TARKX
- 1 день
- 5.32%
- 1 месяц
- -11.53%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 11.85%
- 1 год
- 48.87%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и TARKX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TARKX в 1.00%.
Доходность на риск
VMCPX vs. TARKX — Ранг доходности на риск
VMCPX
TARKX
Сравнение VMCPX c TARKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Tarkio Fund (TARKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | TARKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 2.13 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.82 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 9.30 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.55 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.01 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.04 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и TARKX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и TARKX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности TARKX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
TARKX Tarkio Fund | 5.34% | 5.50% | 1.51% | 2.98% | 10.62% | 1.40% | 0.50% | 5.21% | 3.34% | 1.70% | 0.47% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и TARKX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки TARKX в -95.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и TARKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -95.09% | +55.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -17.33% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -95.09% | +67.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | -95.09% | +55.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -91.33% | +85.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -17.02% | +11.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.25% | -2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и TARKX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у Tarkio Fund (TARKX) волатильность равна 11.90%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TARKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | TARKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 11.90% | -6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 21.91% | -12.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 32.25% | -14.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 600.49% | -582.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 424.90% | -405.99% |