Сравнение VMCPX с LIWPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX).
VMCPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 дек. 2010 г.. LIWPX управляется BlackRock. Фонд был запущен 29 окт. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности VMCPX и LIWPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMCPX и LIWPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | -0.63% | 11.70% | 14.68% | 16.55% | -18.68% | 24.54% | 18.20% | 5.09% |
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | -1.44% | 21.32% | 14.17% | 21.22% | -18.52% | 18.51% | 15.12% | 5.67% |
Доходность по периодам
С начала года, VMCPX показывает доходность -0.63%, что значительно выше, чем у LIWPX с доходностью -1.44%.
VMCPX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- -1.34%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 10.68%
LIWPX
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMCPX и LIWPX
VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LIWPX в 0.35%.
Доходность на риск
VMCPX vs. LIWPX — Ранг доходности на риск
VMCPX
LIWPX
Сравнение VMCPX c LIWPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMCPX | LIWPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.23 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.82 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.79 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 8.32 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMCPX | LIWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.23 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.59 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VMCPX и LIWPX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMCPX и LIWPX
Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности LIWPX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMCPX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares | 1.52% | 1.53% | 1.50% | 1.52% | 1.61% | 1.13% | 1.45% | 1.49% | 1.84% | 1.37% | 1.47% | 1.50% |
LIWPX BlackRock LifePath Index 2065 Fund | 1.59% | 1.57% | 0.00% | 1.76% | 1.50% | 1.58% | 1.13% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMCPX и LIWPX
Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что больше максимальной просадки LIWPX в -33.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и LIWPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMCPX | LIWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.30% | -33.12% | -6.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.77% | -11.85% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.54% | -26.57% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -6.74% | +0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -6.01% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.55% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMCPX и LIWPX
Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 4.96%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2065 Fund (LIWPX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIWPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMCPX | LIWPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 6.34% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 9.88% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.68% | 17.18% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 15.77% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 18.66% | +0.25% |