PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCPX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCPX с DSMFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMCPX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, VMCPX returned 7.87%/yr vs 7.92%/yr for DSMFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VMCPX charges 0.03%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности VMCPX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCPX показывает доходность 10.03%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 17.96%.

VMCPX

1 день
-0.47%
1 месяц
2.37%
С начала года
10.03%
6 месяцев
9.45%
1 год
18.54%
3 года*
16.66%
5 лет*
7.87%
10 лет*
11.55%

DSMFX

1 день
-0.71%
1 месяц
1.69%
С начала года
17.96%
6 месяцев
16.41%
1 год
40.46%
3 года*
19.10%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCPX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		10.03%11.70%14.68%16.55%-18.68%24.54%18.20%31.06%-9.23%12.28%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		17.96%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Correlation

The correlation between VMCPX and DSMFX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.93

The correlation between VMCPX and DSMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с VMCPX:
VMCPX с VPMAXVMCPX с VSCPXVMCPX с VIVIXVMCPX с SPYVMCPX с VOOVMCPX с VTSAXVMCPX с VIGIX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с DCFFXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCX

Доходность на риск

VMCPX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCPX
Ранг доходности на риск VMCPX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCPX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCPX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCPX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCPX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCPX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCPX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCPXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.38

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
3.30

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.41

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

4.29

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.55

17.10

-8.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCPX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCPX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCPX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCPXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.38

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.38

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VMCPX и DSMFX

Максимальная просадка VMCPX за все время составила -39.30%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCPX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCPXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.30%

-42.52%

+3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-9.75%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-27.39%

+8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-30.72%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.71%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-8.76%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.41%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCPX и DSMFX

Текущая волатильность для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares (VMCPX) составляет 3.02%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что VMCPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCPXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

5.68%

-2.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

13.63%

-4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

17.59%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

20.97%

-3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

21.86%

-2.94%

Сравнение комиссий VMCPX и DSMFX

VMCPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCPX и DSMFX

Дивидендная доходность VMCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DSMFX в 6.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.05%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%0.00%0.00%
VMCPX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Shares		1.37%1.53%1.50%1.52%1.61%1.13%1.45%1.49%1.84%1.37%1.47%1.50%

Часто задаваемые вопросы

VMCPX and DSMFX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMFX has higher volatility (5.68%) compared to VMCPX (3.02%). In terms of maximum drawdown, VMCPX dropped -39.30% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCPX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор