PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с GWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMCIX с GWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX).

VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г.. GWSAX управляется Gabelli. Фонд был запущен 31 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и GWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMCIX и GWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		-0.62%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		5.40%2.11%13.19%11.90%-13.71%27.12%8.69%26.78%-25.30%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у GWSAX с доходностью 5.40%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции GWSAX по среднегодовой доходности: 10.67% против 6.03% соответственно.

VMCIX

1 день
2.22%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-0.62%
6 месяцев
-1.35%
1 год
12.40%
3 года*
12.61%
5 лет*
6.67%
10 лет*
10.67%

GWSAX

1 день
0.23%
1 месяц
-3.16%
С начала года
5.40%
6 месяцев
5.61%
1 год
6.01%
3 года*
10.39%
5 лет*
6.14%
10 лет*
6.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Gabelli Focused Growth and Income Fund

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VIEIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с GWSAX:
GWSAX с SPYGWSAX с GICPXGWSAX с BIGTXGWSAX с LLSCXGWSAX с RSINXGWSAX с EMAYXGWSAX с GABTX

Сравнение комиссий VMCIX и GWSAX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GWSAX в 1.25%.

GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VMCIX vs. GWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GWSAX
Ранг доходности на риск GWSAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWSAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c GWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXGWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.36

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.56

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

0.33

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.87

1.09

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. GWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа GWSAX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и GWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXGWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.30

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.34

+0.13

Корреляция

Корреляция между VMCIX и GWSAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и GWSAX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности GWSAX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.51%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%
GWSAX
Gabelli Focused Growth and Income Fund		4.95%5.11%4.39%4.57%5.00%3.90%0.00%0.00%0.09%0.49%1.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и GWSAX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки GWSAX в -55.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и GWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMCIXGWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-55.75%

-3.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.77%

-13.17%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-18.91%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-50.67%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.09%

-3.37%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-9.31%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.94%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и GWSAX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Gabelli Focused Growth and Income Fund (GWSAX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что VMCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMCIXGWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.96%

3.03%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

7.12%

+2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

16.07%

+1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

15.43%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.91%

20.06%

-1.15%