PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMCIX с AMDVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMCIX с AMDVX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMCIX (Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares) and AMDVX (American Century Mid Cap Value R6) are both mutual funds - VMCIX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Vanguard, while AMDVX is a Mid Cap Value Equities fund managed by American Century. Over the past 10 years, VMCIX returned 11.59%/yr vs 9.39%/yr for AMDVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VMCIX charges 0.04%/yr vs 0.63%/yr for AMDVX.

Доходность

Сравнение доходности VMCIX и AMDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMCIX показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у AMDVX с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции VMCIX превзошли акции AMDVX по среднегодовой доходности: 11.59% против 9.39% соответственно.

VMCIX

1 день
0.90%
1 месяц
3.69%
С начала года
10.56%
6 месяцев
10.21%
1 год
18.75%
3 года*
16.83%
5 лет*
8.11%
10 лет*
11.59%

AMDVX

1 день
0.95%
1 месяц
2.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
8.14%
1 год
16.53%
3 года*
11.39%
5 лет*
7.39%
10 лет*
9.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMCIX и AMDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		10.56%11.67%14.68%16.54%-18.70%24.53%18.20%31.04%-9.25%19.30%
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		8.34%9.21%8.87%6.54%-0.35%23.83%1.99%29.32%-12.18%11.95%

Correlation

The correlation between VMCIX and AMDVX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.88

The correlation between VMCIX and AMDVX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares

American Century Mid Cap Value R6

Часто сравнивают с VMCIX:
VMCIX с VSCIXVMCIX с VIIIXVMCIX с VFIAXVMCIX с FXAIXVMCIX с VIEIXVMCIX с FLPKXVMCIX с VOO
Часто сравнивают с AMDVX:
AMDVX с FSMDXAMDVX с HASGXAMDVX с HRAUXAMDVX с ^GSPCAMDVX с FXAIXAMDVX с MXMDXAMDVX с HMVYX

Доходность на риск

VMCIX vs. AMDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMCIX
Ранг доходности на риск VMCIX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMCIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMCIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMCIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AMDVX
Ранг доходности на риск AMDVX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMDVX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMDVX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMDVX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMDVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMDVX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMCIX c AMDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMCIXAMDVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.46

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.22

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.05

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

6.63

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMCIX vs. AMDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMDVX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMCIX и AMDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMCIXAMDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.51

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.54

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VMCIX и AMDVX

Максимальная просадка VMCIX за все время составила -58.86%, что больше максимальной просадки AMDVX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMCIX и AMDVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMCIXAMDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.86%

-39.21%

-19.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-8.47%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.93%

-14.50%

-4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.54%

-16.96%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.30%

-39.21%

-0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-3.99%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.61%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VMCIX и AMDVX

Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) и American Century Mid Cap Value R6 (AMDVX) имеют волатильность 2.97% и 3.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMCIXAMDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.03%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

8.51%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.31%

11.89%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.63%

14.64%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.47%

+1.45%

Сравнение комиссий VMCIX и AMDVX

VMCIX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AMDVX в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMCIX и AMDVX

Дивидендная доходность VMCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности AMDVX в 13.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMDVX
American Century Mid Cap Value R6		13.61%14.83%9.13%5.59%15.97%16.32%2.14%1.79%15.04%9.85%4.38%11.43%
VMCIX
Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares		1.35%1.52%1.49%1.51%1.60%1.12%1.45%1.48%1.83%1.36%1.46%1.48%

Часто задаваемые вопросы

VMCIX and AMDVX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMDVX has higher volatility (3.03%) compared to VMCIX (2.97%). In terms of maximum drawdown, VMCIX dropped -58.86% vs AMDVX's -39.21%.

VMCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMCIX и AMDVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор