Сравнение VMBSX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VMBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VMBSX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMBSX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 0.42% | 8.43% | 1.76% | 4.99% | -11.56% | -1.35% | 3.74% | 11.47% | 0.87% | 2.32% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, VMBSX показывает доходность 0.42%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VMBSX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.58% соответственно.
VMBSX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- 1.88%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMBSX и VTBNX
VMBSX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMBSX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VMBSX
VTBNX
Сравнение VMBSX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMBSX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.30 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.65 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.37 | 4.63 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMBSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 0.90 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.03 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.37 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VMBSX и VTBNX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMBSX и VTBNX
Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMBSX Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares | 3.86% | 4.18% | 4.24% | 3.28% | 2.31% | 0.99% | 2.00% | 7.48% | 2.72% | 2.16% | 1.98% | 2.01% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMBSX и VTBNX
Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMBSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -18.71% | +1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -2.67% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.12% | -18.05% | +0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.44% | -18.71% | +1.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -2.91% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -4.91% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.95% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMBSX и VTBNX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMBSX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | 1.52% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.54% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 4.31% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 5.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 4.91% | -0.08% |