PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBSX с FEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBSX с FEPAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VMBSX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares) and FEPAX (Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VMBSX returned 1.85%/yr vs 2.04%/yr for FEPAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VMBSX charges 0.07%/yr vs 0.75%/yr for FEPAX.

Доходность

Сравнение доходности VMBSX и FEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBSX показывает доходность 0.60%, что значительно выше, чем у FEPAX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции VMBSX уступали акциям FEPAX по среднегодовой доходности: 1.85% против 2.04% соответственно.

VMBSX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
6.11%
3 года*
4.62%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.85%

FEPAX

1 день
-0.21%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.36%
1 год
4.66%
3 года*
4.13%
5 лет*
0.16%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBSX и FEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		0.60%8.43%1.76%4.99%-11.56%-1.35%3.74%11.47%0.87%2.32%
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		0.24%7.18%1.16%6.54%-13.76%-0.56%9.02%9.55%-1.07%3.79%

Correlation

The correlation between VMBSX and FEPAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.82

The correlation between VMBSX and FEPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A

Часто сравнивают с VMBSX:
VMBSX с VICSXVMBSX с VTAPXVMBSX с VGLTVMBSX с VOOVMBSX с VWELXVMBSX с FTSLVMBSX с VBTLX
Часто сравнивают с FEPAX:
FEPAX с ABNDXFEPAX с BNDFEPAX с SCHDFEPAX с VIGAXFEPAX с VOOFEPAX с FKINXFEPAX с JSOSX

Доходность на риск

VMBSX vs. FEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBSX
Ранг доходности на риск VMBSX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBSX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FEPAX
Ранг доходности на риск FEPAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEPAX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEPAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEPAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBSX c FEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) и Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBSXFEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.35

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.06

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

1.78

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

5.27

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBSX vs. FEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBSX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа FEPAX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBSX и FEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBSXFEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.35

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.03

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.83

-0.25

Просадки

Сравнение просадок VMBSX и FEPAX

Максимальная просадка VMBSX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки FEPAX в -18.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBSX и FEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBSXFEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-18.52%

+1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.67%

-2.94%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.53%

-5.89%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.12%

-18.52%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-18.52%

+1.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.48%

-2.62%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.99%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBSX и FEPAX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares (VMBSX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A (FEPAX) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что VMBSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBSXFEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.28%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

2.73%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

3.87%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

5.65%

+0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.72%

+0.14%

Сравнение комиссий VMBSX и FEPAX

VMBSX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии FEPAX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBSX и FEPAX

Дивидендная доходность VMBSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности FEPAX в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEPAX
Fidelity Advisor Total Bond Fund Class A		4.06%4.07%3.18%3.51%2.29%1.68%4.93%2.73%2.87%2.49%3.28%3.01%
VMBSX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Admiral Shares		4.17%4.18%4.24%3.28%2.31%0.99%2.00%7.48%2.72%2.16%1.98%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, VMBSX and FEPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VMBSX has higher volatility (1.43%) compared to FEPAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, VMBSX dropped -17.44% vs FEPAX's -18.52%.

VMBSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBSX и FEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор