PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с VTSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMBIX с VTSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VMBIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г.. VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VMBIX и VTSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.45%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		-3.97%17.12%23.23%26.51%-19.52%25.72%20.98%30.79%-5.18%21.16%

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VTSAX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: 1.41% против 13.60% соответственно.

VMBIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.39%
3 года*
4.35%
5 лет*
0.51%
10 лет*
1.41%

VTSAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.96%
1 год
17.71%
3 года*
17.84%
5 лет*
10.48%
10 лет*
13.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с JSOSXVMBIX с VUSFXVMBIX с FCNVXVMBIX с VBIAXVMBIX с VTIAXVMBIX с VUBFX
Часто сравнивают с VTSAX:
VTSAX с VOOVTSAX с VTIAXVTSAX с SWTSXVTSAX с FSKAXVTSAX с VTIVTSAX с SPYVTSAX с VTWAX

Сравнение комиссий VMBIX и VTSAX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VTSAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VMBIX vs. VTSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг доходности на риск VTSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXVTSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

0.98

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.92

1.50

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.51

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.41

7.24

-0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. VTSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXVTSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.98

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.61

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.44

+0.07

Корреляция

Корреляция между VMBIX и VTSAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и VTSAX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VTSAX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		3.88%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.16%1.11%1.26%1.42%1.65%1.20%1.41%1.76%2.03%1.71%1.92%1.98%

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и VTSAX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки VTSAX в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VTSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VMBIXVTSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-55.33%

+37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.58%

-12.41%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-25.36%

+8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-34.97%

+17.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-6.22%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-9.06%

+6.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

2.59%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и VTSAX

Текущая волатильность для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) составляет 1.67%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VMBIXVTSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

5.49%

-3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

9.79%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

18.61%

-14.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.33%

17.37%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

18.39%

-13.63%