PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMBIX с VSGBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMBIX с VSGBX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VMBIX (Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares) and VSGBX (Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VMBIX returned 1.40%/yr vs 1.81%/yr for VSGBX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMBIX charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for VSGBX.

Доходность

Сравнение доходности VMBIX и VSGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMBIX показывает доходность 0.78%, что значительно выше, чем у VSGBX с доходностью 0.60%. За последние 10 лет акции VMBIX уступали акциям VSGBX по среднегодовой доходности: 1.40% против 1.81% соответственно.

VMBIX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.21%
1 год
6.61%
3 года*
4.69%
5 лет*
0.52%
10 лет*
1.40%

VSGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.07%
С начала года
0.60%
6 месяцев
1.02%
1 год
3.91%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.59%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMBIX и VSGBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		0.78%8.44%1.78%4.97%-11.56%-1.30%3.77%6.19%0.88%2.38%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		0.60%5.83%4.17%3.82%-5.31%-0.66%4.36%4.10%1.27%0.69%

Correlation

The correlation between VMBIX and VSGBX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2009 г.

0.73

The correlation between VMBIX and VSGBX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VMBIX:
VMBIX с SPYVMBIX с VBIPXVMBIX с VUSFXVMBIX с JSOSXVMBIX с VUBFXVMBIX с BNDVMBIX с VBIAX
Часто сравнивают с VSGBX:
VSGBX с BSVVSGBX с VWEAXVSGBX с PGXVSGBX с VFISXVSGBX с FTHRXVSGBX с GUSTXVSGBX с TLT

Доходность на риск

VMBIX vs. VSGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMBIX
Ранг доходности на риск VMBIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMBIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMBIX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMBIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMBIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMBIX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
VSGBX
Ранг доходности на риск VSGBX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSGBX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGBX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMBIX c VSGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMBIXVSGBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.80

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.10

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.84

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

10.04

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMBIX vs. VSGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMBIX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGBX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMBIX и VSGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMBIXVSGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.80

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.60

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.84

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.64

-1.13

Просадки

Сравнение просадок VMBIX и VSGBX

Максимальная просадка VMBIX за все время составила -17.44%, что больше максимальной просадки VSGBX в -7.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMBIX и VSGBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMBIXVSGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-7.42%

-10.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.63%

-1.35%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.51%

-1.35%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.11%

-7.42%

-9.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.44%

-7.42%

-10.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-0.40%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.51%

-0.73%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.38%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VMBIX и VSGBX

Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares (VMBIX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares (VSGBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что VMBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMBIXVSGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.71%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

1.54%

+1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.80%

2.14%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.37%

2.67%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.79%

2.16%

+2.63%

Сравнение комиссий VMBIX и VSGBX

VMBIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSGBX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMBIX и VSGBX

Дивидендная доходность VMBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VSGBX в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMBIX
Vanguard Mortgage-Backed Securities Index Fund Institutional Shares		4.18%4.20%4.27%3.29%2.33%1.01%2.02%2.76%2.74%2.18%2.13%2.04%
VSGBX
Vanguard Short-Term Federal Fund Investor Shares		3.85%3.69%3.47%3.32%1.67%1.37%1.68%2.32%1.92%1.35%1.33%1.20%

Часто задаваемые вопросы

VMBIX and VSGBX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMBIX has higher volatility (1.43%) compared to VSGBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, VMBIX dropped -17.44% vs VSGBX's -7.42%.

VSGBX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMBIX и VSGBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор