Сравнение VMAX с HFGO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO).
VMAX и HFGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г.. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VMAX и HFGO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMAX и HFGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 4.27% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | -9.27% | 15.52% | 40.73% | 5.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью -9.27%.
VMAX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 19.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HFGO
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -9.27%
- 6 месяцев
- -9.07%
- 1 год
- 17.95%
- 3 года*
- 21.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMAX и HFGO
VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.
Доходность на риск
VMAX vs. HFGO — Ранг доходности на риск
VMAX
HFGO
Сравнение VMAX c HFGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMAX | HFGO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.73 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.20 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.03 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 3.37 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMAX | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.73 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.21 | +1.00 |
Корреляция
Корреляция между VMAX и HFGO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и HFGO
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 2.05% | 2.14% | 1.95% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMAX и HFGO
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HFGO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMAX | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -44.64% | +25.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.38% | -18.29% | +4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -13.36% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -16.62% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.58% | -2.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и HFGO
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.97%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMAX | HFGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 7.92% | -3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 14.44% | -4.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 24.57% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 26.16% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 26.16% | -10.36% |