PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HFGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HFGO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.83% vs 16.99% for HFGO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for HFGO.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HFGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 15.89%, что значительно выше, чем у HFGO с доходностью 3.70%.

VMAX

1 день
0.74%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.89%
6 месяцев
14.20%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HFGO

1 день
-0.32%
1 месяц
-4.36%
С начала года
3.70%
6 месяцев
2.09%
1 год
16.99%
3 года*
23.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HFGO

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		15.89%15.65%15.89%5.71%
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		3.70%15.52%40.73%4.88%

Correlation

The correlation between VMAX and HFGO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between VMAX and HFGO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и HFGO

Секторы
VMAX
HFGO

Финансовые услуги

32.4%
2.0%

Технологии

13.3%
55.3%

Здравоохранение

11.1%
7.2%

Энергетика

11.0%
0.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
19.7%

Промышленность

5.5%
3.6%

Коммунальные услуги

5.3%

-

Недвижимость

4.4%

-

Потребительский циклический сектор

3.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
0.5%

Сырьевые материалы

2.8%

-

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
HFGO
2.0%

Технологии

VMAX
13.3%
HFGO
55.3%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
HFGO
7.2%

Энергетика

VMAX
11.0%
HFGO
0.5%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
HFGO
19.7%

Промышленность

VMAX
5.5%
HFGO
3.6%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
HFGO

-

Недвижимость

VMAX
4.4%
HFGO

-

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
HFGO
11.8%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
HFGO
0.5%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
HFGO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Hartford Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VTI
Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с FMAGHFGO с spmoHFGO с GARPHFGO с QQQ

Доходность на риск

VMAX vs. HFGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HFGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXHFGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
0.88

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
1.30

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.16

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

0.93

+5.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.32

2.90

+18.42

VMAX vs. HFGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа HFGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HFGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HFGO

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки HFGO в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HFGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHFGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-44.64%

+25.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-18.29%

+13.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.32%

+8.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.52%

-15.97%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

5.86%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HFGO

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 3.22%, в то время как у Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HFGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHFGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

8.36%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.83%

15.38%

-6.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

19.36%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.39%

25.99%

-10.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

25.99%

-10.60%

Сравнение комиссий VMAX и HFGO

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HFGO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HFGO

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как HFGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.86%2.14%1.95%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HFGO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (8.36%) compared to VMAX (3.22%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HFGO's -44.64%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.83% vs 16.99% for HFGO. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.83% return vs 16.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

VMAX has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.00% for HFGO.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HFGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.60% for HFGO.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HFGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор