PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VMAX с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VMAX (Hartford US Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. VMAX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, VMAX returned 27.28% vs 20.35% for HDV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VMAX показывает доходность 12.22%, а HDV немного выше – 12.69%.

VMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
2.11%
С начала года
12.22%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и HDV

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		12.22%15.65%15.89%6.98%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%3.15%

Correlation

The correlation between VMAX and HDV is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г.

0.59

The correlation between VMAX and HDV shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VMAX и HDV

Секторы
VMAX
HDV

Финансовые услуги

33.3%
11.1%

Энергетика

12.3%
22.3%

Здравоохранение

11.0%
16.5%

Технологии

10.8%
8.2%

Коммуникационные услуги

6.7%
0.1%

Коммунальные услуги

5.7%
9.2%

Промышленность

5.6%
1.4%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
24.1%

Потребительский циклический сектор

3.7%
6.1%

Сырьевые материалы

2.8%
1.2%

Финансовые услуги

VMAX
33.3%
HDV
11.1%

Энергетика

VMAX
12.3%
HDV
22.3%

Здравоохранение

VMAX
11.0%
HDV
16.5%

Технологии

VMAX
10.8%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.7%
HDV
0.1%

Коммунальные услуги

VMAX
5.7%
HDV
9.2%

Промышленность

VMAX
5.6%
HDV
1.4%

Недвижимость

VMAX
4.3%
HDV

-

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.9%
HDV
24.1%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
HDV
6.1%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
HDV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SPYVVMAX с VB
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

VMAX vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VMAXHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.10

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.11

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.36

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.56

3.95

+1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.55

11.02

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VMAX vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VMAXHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.10

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.72

+0.65

Просадки

Сравнение просадок VMAX и HDV

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-37.04%

+17.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.18%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.54%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.09%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

1.85%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и HDV

Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.55%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

3.19%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.71%

7.56%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

9.73%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.45%

12.82%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

15.73%

-0.28%

Сравнение комиссий VMAX и HDV

VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и HDV

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности HDV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.91%2.14%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and HDV have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.19%) compared to VMAX (2.55%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HDV's -37.04%.

On 1-year performance, VMAX leads with 27.28% vs 20.35% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 27.28% return vs 20.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 1.91% for VMAX.

VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.08% for HDV.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор