Сравнение VMAX с HDV
VMAX (Hartford US Value ETF) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. VMAX is actively managed, while HDV is passively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 23.14% for HDV. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.08%/yr for HDV.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и HDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 18.49%.
VMAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 13.84%
- С начала года
- 17.45%
- 1 год
- 29.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HDV
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 13.53%
- С начала года
- 18.49%
- 1 год
- 23.14%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 9.28%
Сравнение доходности по годам VMAX и HDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 17.45% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 18.49% | 11.90% | 14.16% | 2.93% |
Correlation
The correlation between VMAX and HDV is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between VMAX and HDV has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов VMAX и HDV
Секторы
VMAX
HDV
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Энергетика
Коммуникационные услуги
Промышленность
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Финансовые услуги
VMAX
HDV
Технологии
VMAX
HDV
Здравоохранение
VMAX
HDV
Энергетика
VMAX
HDV
Коммуникационные услуги
VMAX
HDV
Промышленность
VMAX
HDV
Коммунальные услуги
VMAX
HDV
Недвижимость
VMAX
HDV
-
Потребительский циклический сектор
VMAX
HDV
Потребительский защитный сектор
VMAX
HDV
Сырьевые материалы
VMAX
HDV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. HDV — Ранг доходности на риск
VMAX
HDV
Сравнение VMAX c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | HDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | 4.49 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.22 | 12.27 | +8.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и HDV
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и HDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -37.04% | +17.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -5.18% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.47% | -3.07% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 1.89% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и HDV
Текущая волатильность для Hartford US Value ETF (VMAX) составляет 2.17%, в то время как у iShares Core High Dividend ETF (HDV) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что VMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | HDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 5.12% | -2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 8.63% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.04% | 10.72% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 12.95% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 15.77% | -0.52% |
Сравнение комиссий VMAX и HDV
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и HDV
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности HDV в 3.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.11% | 3.22% | 3.67% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.84% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and HDV have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDV has higher volatility (5.12%) compared to VMAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs HDV's -37.04%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 23.14% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, VMAX has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 23.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
HDV has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 1.84% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while HDV is Dividend. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.08% for HDV.
VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и HDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор