Сравнение VMAX с BILZ
VMAX (Hartford US Value ETF) and BILZ (PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - VMAX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Hartford, while BILZ is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.68% vs 3.89% for BILZ. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.14%/yr for BILZ.
Доходность
Сравнение доходности VMAX и BILZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VMAX показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у BILZ с доходностью 1.64%.
VMAX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.37%
- С начала года
- 14.67%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 29.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BILZ
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VMAX и BILZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VMAX Hartford US Value ETF | 14.67% | 15.65% | 15.89% | 5.71% |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 1.64% | 4.21% | 5.25% | 0.41% |
Correlation
The correlation between VMAX and BILZ is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VMAX vs. BILZ — Ранг доходности на риск
VMAX
BILZ
Сравнение VMAX c BILZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VMAX | BILZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -16.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -116.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 47.79 | -46.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.13 | 199.01 | -192.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.52 | 1,913.13 | -1,891.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VMAX и BILZ
Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки BILZ в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и BILZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VMAX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -0.52% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -0.02% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -0.01% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 0.00% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMAX и BILZ
Hartford US Value ETF (VMAX) имеет более высокую волатильность в 3.21% по сравнению с PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund (BILZ) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BILZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VMAX | BILZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 0.07% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.84% | 0.14% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 0.21% | +12.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.43% | 0.52% | +14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 0.52% | +14.91% |
Сравнение комиссий VMAX и BILZ
VMAX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BILZ в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMAX и BILZ
Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности BILZ в 4.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active Exchange-Traded Fund | 4.07% | 4.19% | 4.95% | 2.23% |
VMAX Hartford US Value ETF | 1.86% | 2.14% | 1.95% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VMAX and BILZ have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMAX has higher volatility (3.21%) compared to BILZ (0.07%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs BILZ's -0.52%.
On 1-year performance, VMAX leads with 29.68% vs 3.89% for BILZ. On fees, BILZ is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BILZ has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.68% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BILZ is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.29% for VMAX.
BILZ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.86% for VMAX.
VMAX is categorized as Large Cap Value Equities, while BILZ is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Hartford and PIMCO. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.14% for BILZ.
BILZ currently has the higher Sharpe Ratio (18.85 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VMAX и BILZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор