PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VMAX с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VMAX с BGIG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VMAX (Hartford US Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VMAX returned 29.05% vs 20.11% for BGIG. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VMAX charges 0.29%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности VMAX и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford US Value ETF (VMAX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VMAX показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 12.58%.

VMAX

1 день
0.00%
1 месяц
1.35%
6 месяцев
13.84%
С начала года
17.45%
1 год
29.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGIG

1 день
0.89%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
10.28%
С начала года
12.58%
1 год
20.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VMAX и BGIG

2026 (YTD)202520242023
VMAX
Hartford US Value ETF		17.45%15.65%15.89%5.71%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		12.58%12.49%16.84%4.96%

Correlation

The correlation between VMAX and BGIG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between VMAX and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VMAX и BGIG

Секторы
VMAX
BGIG

Финансовые услуги

32.4%
14.4%

Технологии

13.3%
25.7%

Здравоохранение

11.1%
15.2%

Энергетика

11.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
0.8%

Промышленность

5.5%
10.3%

Коммунальные услуги

5.3%
7.2%

Недвижимость

4.4%
3.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.8%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.8%

Сырьевые материалы

2.8%
0.6%

Финансовые услуги

VMAX
32.4%
BGIG
14.4%

Технологии

VMAX
13.3%
BGIG
25.7%

Здравоохранение

VMAX
11.1%
BGIG
15.2%

Энергетика

VMAX
11.0%
BGIG
10.2%

Коммуникационные услуги

VMAX
6.6%
BGIG
0.8%

Промышленность

VMAX
5.5%
BGIG
10.3%

Коммунальные услуги

VMAX
5.3%
BGIG
7.2%

Недвижимость

VMAX
4.4%
BGIG
3.8%

Потребительский циклический сектор

VMAX
3.7%
BGIG
4.8%

Потребительский защитный сектор

VMAX
3.7%
BGIG
6.8%

Сырьевые материалы

VMAX
2.8%
BGIG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford US Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с VMAX:
VMAX с VVIAXVMAX с CGDVVMAX с VSGAXVMAX с SCHGVMAX с SVOLVMAX с SCHDVMAX с SPYV
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с SPYBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SUREBGIG с SCHV

Доходность на риск

VMAX vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VMAX
Ранг доходности на риск VMAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMAX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VMAX c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Value ETF (VMAX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VMAXBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.26

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.25

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.41

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.92

3.48

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

13.41

+7.81

VMAX vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VMAX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMAX и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VMAX и BGIG

Максимальная просадка VMAX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMAX и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VMAXBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-13.24%

-5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-5.81%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.31%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-1.72%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

1.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VMAX и BGIG

Hartford US Value ETF (VMAX) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) имеют волатильность 2.17% и 2.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VMAXBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

2.13%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

6.82%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

8.97%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

11.81%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

11.81%

+3.44%

Сравнение комиссий VMAX и BGIG

VMAX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMAX и BGIG

Дивидендная доходность VMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности BGIG в 1.71%

ПозицияTTM202520242023
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.71%1.89%2.02%0.78%
VMAX
Hartford US Value ETF		1.84%2.14%1.95%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VMAX and BGIG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VMAX has higher volatility (2.17%) compared to BGIG (2.13%). In terms of maximum drawdown, VMAX dropped -19.05% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, VMAX leads with 29.05% vs 20.11% for BGIG. On fees, VMAX is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VMAX has performed better with a 29.05% return vs 20.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VMAX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

VMAX has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.71% for BGIG.

They also come from different issuers: Hartford and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.29% for VMAX and 0.45% for BGIG.

VMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VMAX и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор