Сравнение VMATX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.89% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -2.29% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
VMATX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 2.32%
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и DFABX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии DFABX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VMATX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
VMATX
DFABX
Сравнение VMATX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 3.90 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 7.13 | -5.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 3.50 | -2.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 4.84 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.54 | 26.76 | -23.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 3.90 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.44 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и DFABX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и DFABX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.65% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и DFABX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -2.46% | -13.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.50% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -0.06% | -3.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.25% | -1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 0.09% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и DFABX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.29% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 0.18% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.40% | +1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65% | 0.71% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.97% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.97% | +3.65% |