Сравнение VMATX с ATOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX).
VMATX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 дек. 1998 г.. ATOIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 4 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VMATX и ATOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VMATX и ATOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | -0.50% | 4.96% | 2.53% | 7.19% | -10.79% | 1.65% | 6.47% | 8.93% | 0.47% | 6.02% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 0.35% | 3.33% | 3.14% | 3.27% | 0.87% | -0.04% | 0.88% | 1.40% | 1.54% | 2.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VMATX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у ATOIX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции VMATX превзошли акции ATOIX по среднегодовой доходности: 2.36% против 1.73% соответственно.
VMATX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- 2.36%
ATOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 1.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VMATX и ATOIX
VMATX берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ATOIX в 0.44%.
Доходность на риск
VMATX vs. ATOIX — Ранг доходности на риск
VMATX
ATOIX
Сравнение VMATX c ATOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) и abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VMATX | ATOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 3.34 | -2.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 16.90 | -15.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 10.74 | -9.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 32.23 | -31.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.52 | 91.90 | -88.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VMATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 3.34 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 2.69 | -2.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 2.24 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.45 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между VMATX и ATOIX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VMATX и ATOIX
Дивидендная доходность VMATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности ATOIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VMATX Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund | 3.64% | 4.46% | 3.98% | 3.06% | 2.69% | 2.26% | 3.22% | 3.63% | 3.07% | 2.91% | 3.55% | 3.22% |
ATOIX abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | 2.90% | 3.27% | 3.09% | 3.02% | 1.07% | 0.06% | 0.88% | 1.39% | 1.42% | 2.20% | 0.61% | 0.52% |
Просадки
Сравнение просадок VMATX и ATOIX
Максимальная просадка VMATX за все время составила -15.91%, что больше максимальной просадки ATOIX в -1.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMATX и ATOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VMATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.91% | -1.46% | -14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.36% | -0.10% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -0.37% | -15.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.91% | -0.43% | -15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -0.10% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.10% | -0.06% | -2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.63% | 0.03% | +1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности VMATX и ATOIX
Vanguard Massachusetts Tax-Exempt Fund (VMATX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с abrdn Ultra Short Municipal Income Fund (ATOIX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что VMATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VMATX | ATOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 0.00% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.03% | 0.65% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.66% | 0.92% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.62% | 0.81% | +3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.63% | 0.78% | +3.85% |