PortfoliosLab logo
Сравнение VLXVX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VLXVX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VLXVX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
91.07%
143.34%
VLXVX
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLXVX:

0.68

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

VLXVX:

1.05

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

VLXVX:

1.15

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VLXVX:

0.72

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

VLXVX:

3.30

VTI:

2.14

Индекс Язвы

VLXVX:

3.19%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

VLXVX:

15.34%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

VLXVX:

-31.42%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VLXVX:

-5.64%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, VLXVX показывает доходность -0.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%.


VLXVX

С начала года

-0.89%

1 месяц

-2.83%

6 месяцев

-1.53%

1 год

9.40%

5 лет

12.16%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VLXVX и VTI

VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLXVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLXVX: 0.08%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLXVX и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLXVX
Ранг риск-скорректированной доходности VLXVX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLXVX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLXVX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLXVX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLXVX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLXVX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLXVX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VLXVX: 0.68
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино VLXVX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VLXVX: 1.05
VTI: 0.84
Коэффициент Омега VLXVX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VLXVX: 1.15
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VLXVX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VLXVX: 0.72
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина VLXVX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VLXVX: 3.30
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа VLXVX на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLXVX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.50
VLXVX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLXVX и VTI

Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLXVX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund
2.09%2.07%2.06%2.00%1.70%1.45%1.90%1.85%0.78%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VLXVX и VTI

Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.64%
-10.95%
VLXVX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VLXVX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) составляет 10.82%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.82%
14.84%
VLXVX
VTI