Сравнение VLXVX с FXAIX
VLXVX (Vanguard Target Retirement 2065 Fund) and FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) are both mutual funds - VLXVX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. VLXVX is actively managed, while FXAIX is passively managed. Over the past 5 years, VLXVX returned 9.61%/yr vs 13.34%/yr for FXAIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VLXVX charges 0.08%/yr vs 0.02%/yr for FXAIX.
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и FXAIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность 9.69%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 8.59%.
VLXVX
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 9.69%
- 6 месяцев
- 10.45%
- 1 год
- 24.89%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 9.61%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 15.44%
Сравнение доходности по годам VLXVX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 9.69% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 24.97% | -7.94% | 7.68% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 8.59% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 8.86% |
Correlation
The correlation between VLXVX and FXAIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г. | 0.96 |
The correlation between VLXVX and FXAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLXVX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
VLXVX
FXAIX
Сравнение VLXVX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLXVX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.36 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.74 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.66 | 12.46 | -0.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и FXAIX
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и FXAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLXVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -33.79% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.89% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.53% | -18.76% | +4.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -24.50% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -2.79% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.79% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.95% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и FXAIX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLXVX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.44% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 9.70% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.07% | 12.37% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 16.99% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 18.10% | -2.38% |
Сравнение комиссий VLXVX и FXAIX
VLXVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и FXAIX
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности FXAIX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.06% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 1.82% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VLXVX and FXAIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VLXVX has higher volatility (4.87%) compared to FXAIX (4.44%). In terms of maximum drawdown, VLXVX dropped -31.42% vs FXAIX's -33.79%.
VLXVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLXVX и FXAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор