Сравнение VLXVX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
VLXVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 июл. 2017 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VLXVX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VLXVX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | -1.45% | 21.44% | 14.37% | 20.40% | -17.41% | 16.46% | 16.18% | 24.97% | -7.94% | 7.68% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 0.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VLXVX показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.
VLXVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 19.93%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VLXVX и BERIX
VLXVX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
VLXVX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
VLXVX
BERIX
Сравнение VLXVX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VLXVX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 3.30 | -1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.53 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 4.77 | -2.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 17.74 | -8.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VLXVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.57 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.83 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между VLXVX и BERIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLXVX и BERIX
Дивидендная доходность VLXVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLXVX Vanguard Target Retirement 2065 Fund | 2.03% | 2.00% | 2.11% | 2.06% | 2.00% | 1.93% | 1.60% | 1.90% | 1.85% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок VLXVX и BERIX
Максимальная просадка VLXVX за все время составила -31.42%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLXVX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VLXVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.42% | -20.34% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.52% | -2.95% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.37% | -15.73% | -9.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.54% | -0.79% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -2.60% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.79% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLXVX и BERIX
Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VLXVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VLXVX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 1.55% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 4.29% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.00% | 5.38% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.13% | 5.94% | +8.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 6.00% | +9.74% |