Сравнение VLUE с MMKT
VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. VLUE is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, VLUE returned 81.73% vs 3.78% for MMKT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности VLUE и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLUE показывает доходность 45.30%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
VLUE
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 45.30%
- 6 месяцев
- 44.72%
- 1 год
- 81.73%
- 3 года*
- 32.50%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 15.56%
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VLUE и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 45.30% | 32.67% | -1.75% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between VLUE and MMKT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between VLUE and MMKT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLUE vs. MMKT — Ранг доходности на риск
VLUE
MMKT
Сравнение VLUE c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLUE | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -12.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -57.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 15.48 | -13.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.09 | 152.14 | -143.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.03 | 912.59 | -874.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLUE и MMKT
Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLUE | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.47% | -0.04% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -0.02% | -9.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.46% | 0.00% | -3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -0.00% | -6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLUE и MMKT
iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что VLUE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLUE | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 0.05% | +9.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.13% | 0.13% | +16.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 0.23% | +18.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.12% | 0.23% | +17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.95% | 0.23% | +19.72% |
Сравнение комиссий VLUE и MMKT
VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MMKT в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLUE и MMKT
Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | 1.42% | 2.11% | 2.73% | 2.66% | 3.18% | 2.22% | 2.42% | 2.61% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
VLUE and MMKT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLUE has higher volatility (9.76%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, VLUE leads with 81.73% vs 3.78% for MMKT. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VLUE has performed better with a 81.73% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 1.42% for VLUE.
VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: iShares and Texas Capital. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs 4.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLUE и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор