Сравнение MMKT с PMMF

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMKT показывает доходность 0.84%, а PMMF немного выше – 0.88%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И MMKT, и PMMF имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и iShares Prime Money Market ETF (PMMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MMKT на текущий момент составляет 15.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PMMF равному 13.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMKT и PMMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MMKT и PMMF составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что сопоставимо с доходностью PMMF в 3.88%

Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки PMMF в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и PMMF.

Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) имеет более высокую волатильность в 0.07% по сравнению с iShares Prime Money Market ETF (PMMF) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что MMKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.