Сравнение MMKT с SGOV
MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) and SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital, while SGOV is a Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. MMKT is actively managed, while SGOV is passively managed. Over the past year, MMKT returned 3.83% vs 3.95% for SGOV. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MMKT charges 0.20%/yr vs 0.09%/yr for SGOV.
Доходность
Сравнение доходности MMKT и SGOV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMKT показывает доходность 1.46%, а SGOV немного выше – 1.52%.
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGOV
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMKT и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.46% | 4.13% | 1.21% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 1.52% | 4.24% | 1.25% |
Correlation
The correlation between MMKT and SGOV is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.21 |
The correlation between MMKT and SGOV shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMKT vs. SGOV — Ранг доходности на риск
MMKT
SGOV
Сравнение MMKT c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMKT | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -212.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 15.22 | 195.55 | -180.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 154.25 | 398.20 | -243.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 915.48 | 4,462.00 | -3,546.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMKT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.61 | 20.28 | -3.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 14.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 17.63 | 12.49 | +5.14 |
Просадки
Сравнение просадок MMKT и SGOV
Максимальная просадка MMKT за все время составила -0.04%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMKT и SGOV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMKT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.01% | -0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMKT и SGOV
Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMKT | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 0.13% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 0.20% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.24% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.23% | 0.24% | -0.01% |
Сравнение комиссий MMKT и SGOV
MMKT берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMKT и SGOV
Дивидендная доходность MMKT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что меньше доходности SGOV в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.73% | 3.98% | 1.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.86% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% |
Часто задаваемые вопросы
MMKT and SGOV have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SGOV has higher volatility (0.05%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, MMKT dropped -0.04% vs SGOV's -0.03%.
On 1-year performance, SGOV leads with 3.95% vs 3.83% for MMKT. On fees, SGOV is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SGOV has performed better with a 3.95% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SGOV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for MMKT.
SGOV has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 3.73% for MMKT.
MMKT is categorized as Money Market, while SGOV is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Texas Capital and iShares. Their fees differ too: 0.20% for MMKT and 0.09% for SGOV.
SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.28 vs 16.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMKT и SGOV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор